分数布朗运动环境下阶梯式幂期权定价的鞅分析

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摘要标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式幂期权定价。考虑投资者对风险和收益的要求,构建出一类新型幂期权,期权到期价格为:C(T)=0,Sn1(T)≤ K{Sn1(t)-K,K<Sn1(T)≤ M.Sn2(t)-K,Sn1(T)>M在分数布朗运动前提下,利用等价鞅测度理论,将经典幂期权模型中的理论进行推广,得出新型期权定价公式。满足投资者的要求,使这种期权得以实际运行。

作者卢树强刘秀芳刘越智赵胜霞

机构地区大庆师范学院数学科学学院

出处《黑河学院学报》 2014年第3期120-122,共3页 Journal of Heihe University

基金黑龙江省2013年大学生创新创业训练计划项目(201310235017)

关键词分数布朗运动幂期权拟鞅等价鞅测度

分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]

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