摘要
在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数的情况下求出了各种混合期权的定价公式。
Under the hypothesis of underying asset price Driven by multi Fractional Brownian Motions, we obtain the price of Compound option respectively when the asset has not dividen-paying or has dividen-paying even riskless interest rate r and dividend rate δare nonrandom functions of the time t.
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第6期110-114,共5页
Systems Engineering
基金
国家自然科学基金资助项目(10271020)
湖南省青年骨干教师培养经费资助项目
关键词
分数次布朗运动
混合期权
红利
Fractional Brownian Motion
Compound Option
Dividend
