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商业银行操作风险拟合分布与度量研究被引量：5

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摘要商业银行操作风险的损失程度较大,已引起社会各界的高度关注。文章使用GPD模型刻画了商业银行操作风险的损失分布,根据A~2的方法确定了阈值,在此基础上使用VaR模型对商业银行操作风险进行了度量分析。结果表明,GPD-VaR模型能够准确反映商业银行的操作风险,且置信水平和操作风险存在正相关关系,最后提出了防范操作风险的政策建议。

作者王向辉雷璟程

机构地区澳门城市大学商学院广西医科大学人文社会科学学院

出处《财会通讯》北大核心 2021年第6期138-142,共5页 Communication of Finance and Accounting

关键词操作风险 GPD 分布 VAR

分类号 F832.33 [经济管理—金融学]

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