商业银行操作风险的实证研究——基于收入模型对三家国有银行的估计被引量：1

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摘要巴塞尔委员会于2004年6月将业务操作风险归进《巴塞尔新资本协议》,自此操作风险与信用风险、市场风险一起构成了银行业三大风险。本文选择在中国银行业市场占较大份额的,上市时间较早的中国银行、工商银行和建设银行三家有代表性的国有控股商业银行,采用收入模型,为商业银行计算操作风险资本提供经验与参考。研究发现,国有控股商业银行6.96%的收益波动是由操作风险引起的。不管是相对或是绝对操作风险值,在三大银行中,建设银行始终是最大的。

作者赵雯婷

机构地区武汉大学经济与管理学院

出处《金融经济（下半月）》 2017年第4期132-134,共3页

关键词国有商业银行操作风险风险度量收入模型

分类号 F832.33 [经济管理—金融学]

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