基于CDaR模型的企业年金资产配置

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摘要基于CDaR模型,根据我国新颁布的《企业年金管理办法》建立有投资约束条件下的企业年金资产配置模型。最后利用Matlab软件模拟的收益率序列进行实证分析,并与风险度量方法——CVaR模型进行对比,结果表明,这一模型是最优的。

作者高铭阳

机构地区南京财经大学金融学院

出处《中国证券期货》 2012年第A10期230-230,232,共2页 Securities & Futures of China

关键词 CDaR模型企业年金风险管理

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中国证券期货

2012年第A10期

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