基于CDaR理论的社保基金投资风险管理模型

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摘要目前,国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型尚存在一些缺陷,有必要将国外风险度量方法CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,形成我国的有投资约束条件下的社保基金风险管理拓展模型。

作者吴忠王宇熹

机构地区上海工程技术大学管理学院

出处《商业研究》 CSSCI 北大核心 2009年第7期106-108,共3页 Commercial Research

基金上海市曙光计划项目编号:06SG54 上海市重点学科项目编号:P1403 上海工程技术大学校重点学科管理科学与工程资助项目编号:07XK04

关键词 CDaR理论社保基金投资风险管理

分类号 F840 [经济管理—保险]

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