摘要
文章基于对国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型的缺陷进行分析后,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,提出了将CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践的思路,并构建了投资约束条件下的基于CDaR的社保基金风险管理拓展模型。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第2期45-47,共3页
Statistics & Decision
基金
上海市曙光计划资助项目(06SG54)
上海市科技攻关重点资助项目(065111037)
校重点学科管理科学与工程资助项目(07XK04)
