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基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权投资组合VaR研究

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摘要本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权投资组合价值变化的近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型,然后分别运用Cornish-Fisher、Fourier-Inversion和Johnson Transformation方法来计算外汇期权投资组合的VaR。

作者邓乐斌

机构地区郧阳师范高等专科学校数学系

出处《科教文汇》 2006年第6X期83-84,共2页 Journal of Science and Education

关键词外汇期权 Delta-Gamma-Theta模型 Cornish-Fisher方法 Fourier-

分类号 F830.92 [经济管理—金融学] F224

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2006年第6X期

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