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期权定价的敏感性分析
被引量：
5
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摘要
文章针对广义black-scholes模型,研究看涨期权的6个参数(Delta、Gamma、Rho、Theta、Vega、Xi)以及详细的推导,并用这些金融参数从不同角度描述期权和含期权的投资组合的风险特征。
作者
李仕群
机构地区
广州大学数学与信息科学学院
出处
《沿海企业与科技》
2009年第1期119-123,共5页
Coastal Enterprises and Science & Technology
关键词
期权定价
广义black—scholes模型
套期保值
敏感性分析
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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