摘要
本文利用MATLAB的强大的绘图功能,在Notebook环境下分别绘制了Black-Scholes-Merton期权定价模型中看涨期权的六个敏感性指标Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Lambda的二维动态曲线和三维动态曲面。二维动态曲线直观地显示了各个敏感性指标随单个参变量变化的趋势和规律,带等高线的三维动态曲面生动地展现了欧式期权敏感性指标随时间、股票价格变化的动态过程。
出处
《经济论坛》
2013年第3期71-76,共6页
Economic Forum
基金
内蒙古财经大学科研项目(KY1130)
内蒙古财经大学教育科研项目(民族财经类院校数学软件与数学实验的教学实践与探索)
