摘要
本文研究的配对交易改进了常见的基于协整关系的配对交易方法,在沪港股票市场交易互联互通机制中的A+H交叉上市公司中选择配对资产,充分利用沪港通机制下跨市场交易的便利性,为投资者提供了一种有效的风险对冲方法。通过选取2015年1月至2020年3月的交易数据进行实证分析,结果表明本文提出的配对交易方法可以实现较为稳定的收益。
作者
张益硕
王玉茹
Zhang Yishuo;Wang Yuru
出处
《时代经贸》
2020年第26期6-10,共5页
TIMES OF ECONOMY & TRADE
基金
2020年“上海大学生创新创业训练计划”资助项目,项目编号:202010273111。
