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统计套利的理论模式及应用分析——基于中国封闭式基金市场的检验被引量：29

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摘要统计套利是机构投资者广泛采用的基于模型的投资过程。本文对统计套利的基本原理、理论模式和交易策略进行了分析,并以中国封闭式基金市场的实际波动情况加以模拟检验,讨论了统计套利应用在实践中可能的情况。

作者方昊

机构地区中国人民大学经济学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第06X期14-16,共3页 Statistics & Decision

关键词统计套利中国封闭式基金市场证券价格套利信号机制交易成本

分类号 F830 [经济管理—金融学]

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统计与决策

2005年第06X期

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