摘要
文章基于分形视角,提出了多重分形消除趋势波动分析回归框架,并构建了单、多重分形套利策略,在2015—2016年"股灾"期间的期现货市场上进行实证检验。结果表明:与协整套利策略相比,单分形套利策略具有更高的年化收益率、套利成功率和夏普比率;与单分形相比,大部分标度的多重分形套利策略通过选择合适的q阶,将会取得更佳的套利效果。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第3期167-169,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(71171056
71573042
714730399)
福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006)
福建省自然科学基金资助项目(2017J01518)
金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)
