摘要
文章采用事件研究法,选取2016年在全体A股中发生的16类共33132次突发事件,以及在事件前后的相关数据作为训练样本,并使用特征基准模型（CBBM）分析各个事件的有效时长、确定股票评分,以此来分析个股突发事件对股票收益的影响。进一步,结合2017年A股的相关数据进行回测,收益率高达30.65%,优于上证指数;回撤率低至3.92%,模型稳定,建立了较为成功的交易策略。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第22期169-171,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(11501017)
北京市自然科学基金资助项目(1182008)
