摘要
重大离散事件可能引致进出口贸易时间序列发生结构变化。通过蒙特卡罗模拟得到既定样本结构变化的单边检验值,对2000年以来中国进、出口额月度序列进行结构变化检验,结果显示:2001年加入WTO、2002年爆发SARS疫情、2005年人民币汇率形成机制改革、2010年CAFTA正式启动等离散事件没有使中国进出口贸易产生结构变化;2004年粤港澳CEPA正式实施、2008年金融危机爆发、2011年"欧债"危机加剧等离散事件的出现,则使中国外贸时间序列出现向上或向下漂移。
The big events may cause structural changes of time series of imports and exports In this article, Monte Carlo Simulation is applied to calculate the critical values for the structural changes tests of China＇s imports and exports from January 2000 to July 2013. It shows that the dimrete events such as the breakout of financial crisis in September 2008, the deterioration of European debt crisis, have led the time series of Chings imports and exports drift downwards. It indicates that the formal implementation of CEPA among China's Mainland, Hong Kong and Macao, has made the time series of China＇s imports drift upwards.
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第3期82-87,共6页
Journal of Statistics and Information
基金
汕头大学文科科研基金项目<离散事件与进出口贸易>(SR13002)
汕头大学科研启动经费项目<离散事件与金融时间序列结构变化>(STF13012)
国家自然科学基金项目<基于预测建模的宏观经济时间序列结构变化研究>(71071022)
关键词
离散事件
进出口贸易
结构变化
蒙特卡罗模拟
discrete event
international trade
structural change
Monte Carlo simulation
