摘要
借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.
A general pricing formula for digital power-option is derived by measurement transformation. Then an analytic pricing formula for digital power-option is given in an extended Vasicek interest rate framework by applying the martingale theory and Girsanov theorem.
出处
《西南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期55-60,共6页
Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金资助项目(11271193
11201199
10671032
10871001)
江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005)
东南大学博士后基金资助项目(1107010100)
