摘要
文章在函数Vasicek利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的It引理,得到了Vasicek利率模型下,欧式期权买权的定价公式显式解与4个推论,并进行了实证研究。
By using Ito formula in generalized Wiener process, this paper presents the pricing formulas and four corollaries of the European call buy-options under the function Vasicek interest rate model by means of the equivalent measure transformation and martingale method.
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期476-480,共5页
Journal of Hefei University of Technology：Natural Science
基金
安徽医科大学科学研究基金资助项目(JYXM201021)
