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基于分形理论下的欧元汇率波动分析 被引量:2

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摘要 文章基于分形理论对我国2003~2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析,运用重标极差法(R/S)得出欧元汇率收益率的赫斯特指数(H)为0.59,说明中国欧元汇率市场具有明显的正持久和长记忆性,具有分形特征,而非随机游走。分析还得出其非周期循环为4个月,欧元汇率市场有具有较强的短期行为模式,风险较大的结论。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第24期138-139,共2页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70603035)
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