摘要
讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题.利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解,并给出了有交易费用的美式期权定价公式.
American call option is generalized to the case where the riskless asset earns a time-dependent interest rate r（t）, a stochastic rate of return μ（t）, a time-dependent dividend yield p（t） and stochastic volatility σ（t）. Using Fourier transform method, closed-form solutions of American call option claim, and the formula to American option pricing with transaction costs are given.
出处
《郑州大学学报（理学版）》
CAS
2006年第3期115-119,共5页
Journal of Zhengzhou University:Natural Science Edition
