摘要
研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式.
This paper develops a general pricing model for risk assets under continuous time. By using Time-Risk Discount method, it is possible to price general assets under real probability measure, and the price expression is given.
出处
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第2期25-28,共4页
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis
关键词
风险市场价格
无套利
倒向随机微分方程
等价鞅测度
market prices of risk
no arbitrage
backwards stochastic differential equations
equivalent martingale measure
