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基于VaR的金融市场风险测量
被引量：
3
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摘要
金融市场风险是各经济主体所面临的主要风险之一,如何对其进行恰当的管理已成为焦点,而研究表明,金融市场风险的测量是风险管理的核心和基础。本文对金融市场风险测量的主流方法——风险价值方法(ValueatRisk,VaR)进行了探讨。
作者
杨洁
刘连卫
机构地区
东北财经大学
大连市商业银行
出处
《黑龙江对外经贸》
2006年第1期38-40,共3页
Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade
关键词
VAR
风险测量
准确性检验
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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黑龙江对外经贸
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