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金融风险管理的VAR方法及其应用被引量：127

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摘要金融风险管理的ＶＡＲ方法及其应用郑文通ＶＡＲ（ＶａｌｕｅＡｔＲｉｓｋ）方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一，而国内对这一方法的研究则刚刚起步。本文的目的，即是对这一...

作者郑文通

机构地区中国人民大学国际经济系

出处《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 1997年第9期58-62,共5页 Studies of International Finance

关键词金融风险风险管理 VAR方法国际金融银行

分类号 F831.2 [经济管理—金融学]

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国际金融研究

1997年第9期

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