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金融市场风险计量VaR方法研究被引量：1

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摘要金融市场风险计量的重要方法包括灵敏度分析、波动性分析、VaR方法、压力测试法和极值理论,其中,VaR方法是目前市场风险计量的主流方法.

作者马崇明

机构地区广东商学院

出处《集团经济研究》北大核心 2004年第10期98-100,共3页

关键词金融市场风险计量 VAR方法持有期数据频度

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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集团经济研究

2004年第10期

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