摘要
受有序样本聚类思想的启发,本文针对期权定价模型中的非对称Possion跳———扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果。
By suggestion of clustering sample in sequence, we propose a new procedure to estimate asymmetric possion jump-diffusion model using historical date of underlying security price, the estimators have some good property.
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2005年第4期76-79,共4页
Journal of Applied Statistics and Management
关键词
跳——扩散模型
参数估计
Jump-Diffusion Model
Parateter Estimation
