带转股价重置条款的可转债定价研究被引量：1

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摘要可转换债券作为一种新兴的投资工具,由于其自身的独特优势,在中国发展迅速,而转股价特别向下修正条款,即转股价重置,更是增大了可转债的吸引力。本文在一定的假设条件下,考虑了附有几何平均重置的可转换债券的定价问题,得到了单点重置时的可转换债券的价值,并应用同样的分析方法得到了有重置和回购情形下的可转债的价值。同时本文的这种讨论方法应用广泛,还可对多点重置和可转债的其它条款进行讨论。

作者邓雪春

机构地区厦门大学经济学院金融系

出处《求索》 CSSCI 北大核心 2010年第1期18-20,32,共4页 Seeker

关键词可转换债券几何平均重置

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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