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发电侧市场竞争策略的风险分析及决策模型 被引量:12
1
作者 马磊 房鑫焱 侯志俭 《继电器》 CSCD 北大核心 2001年第12期21-24,共4页
在发电侧电力市场中 ,电价由市场的供求关系决定 ,发电厂商实行竞价上网。他们根据自己盈利的期望报价 ,既要保证上网运行成为可能 ,又要保证收入及利润最大 ,因此报价高低都存在着影响收益与否和收益大小的风险 ,如何在竞争中获胜 ,就... 在发电侧电力市场中 ,电价由市场的供求关系决定 ,发电厂商实行竞价上网。他们根据自己盈利的期望报价 ,既要保证上网运行成为可能 ,又要保证收入及利润最大 ,因此报价高低都存在着影响收益与否和收益大小的风险 ,如何在竞争中获胜 ,就要求发电厂商进行一定的风险分析 ,作出合理的决策。通过对发电厂商进行的经济风险辨识和分析 ,提出了基于期望损益值准则的风险性决策模型 ,同时通过实际算例予以证明。 展开更多
关键词 发电侧电市场 竞争策略 风险分析 决策模型 电价 电力工业
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风险感知偏差机理概念模型构建研究 被引量:23
2
作者 黄浪 吴超 《自然灾害学报》 CSCD 北大核心 2017年第1期60-66,共7页
为完善风险感知理论体系,以风险感知过程为主线,从风险感知信息的识别与收集、编辑与处理、评估与决策3阶段解析风险感知偏差形成过程,分别从个体心理机制与组织因素2个层面探析风险感知偏差形成的内因和外因;基于心理距离理论和解释水... 为完善风险感知理论体系,以风险感知过程为主线,从风险感知信息的识别与收集、编辑与处理、评估与决策3阶段解析风险感知偏差形成过程,分别从个体心理机制与组织因素2个层面探析风险感知偏差形成的内因和外因;基于心理距离理论和解释水平理论,构建并解析风险感知偏差的4维心理距离模型。论述了风险感知偏差的放大机制和干预对策。基于此,构建了风险感知偏差机理概念模型。研究结果为探索风险感知偏差的形成与演化机理奠定了理论基础,并可为安全风险管控提供理论支撑。 展开更多
关键词 风险 风险感知 感知偏差 概念模型 心理距离
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基于战略管理视角的公司风险承担与资本结构动态调整研究 被引量:15
3
作者 盛明泉 车鑫 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2016年第11期1635-1640,共6页
以我国2001~2014年沪深两市A股主板上市公司为样本,从战略管理的视角检验了公司风险承担水平对资本结构动态调整的影响。研究结果表明,公司的风险承担水平能够加快资本结构调整的速度、减少实际资本结构偏离目标的程度。当对负债过度... 以我国2001~2014年沪深两市A股主板上市公司为样本,从战略管理的视角检验了公司风险承担水平对资本结构动态调整的影响。研究结果表明,公司的风险承担水平能够加快资本结构调整的速度、减少实际资本结构偏离目标的程度。当对负债过度和负债不足的两组样本进行分样本回归分析后,发现风险承担对于资本结构调整的促进作用具有不对称性。从调整速度而言,当公司负债不足时,这种促进作用更为显著和强烈;然而,从资本结构偏离程度而言,当公司负债过度时,风险承担水平更能助其缩小资本结构的偏离程度。 展开更多
关键词 风险承担 资本结构 调整速度 偏离程度
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HAZOP方法在聚乙烯生产装置风险评估中的应用 被引量:13
4
作者 余涛 杨剑锋 《安全与环境工程》 CAS 2011年第6期113-118,共6页
随着化学工业的发展,为保证化工生产系统的安全,必须对装置进行风险评估。危险与可操作性研究(HAZOP)是国际上公认的可行的风险评估方法,尤其适用于石油和化工系统。本文介绍了HAZOP方法,并阐述了利用该方法对聚乙烯生产装置进行风险评... 随着化学工业的发展,为保证化工生产系统的安全,必须对装置进行风险评估。危险与可操作性研究(HAZOP)是国际上公认的可行的风险评估方法,尤其适用于石油和化工系统。本文介绍了HAZOP方法,并阐述了利用该方法对聚乙烯生产装置进行风险评估的过程,并指出通过风险评估,可有效地识别生产装置存在的风险及保护措施,提出降低风险的合理对策。 展开更多
关键词 HAZOP 聚乙烯装置 风险评估 偏差 节点
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风险和可操作性研究与安全仪表安全度等级的确定 被引量:5
5
作者 杨蓓 刘一笑 《石油化工自动化》 CAS 2006年第5期1-3,共3页
开发出风险和可操作性研究(HAZOP)的技术,提供了一个系统的办法,以分析不正常操作的起因和影响。因此,说明了对于HAZOP研究的组织,研究方法和纪录的要求。它的目的是向HAZOP的成员和项目组的其他成员提供可以使用的方法和其他贡献。
关键词 风险和可操作性研究 过程安全 过程风险 引导词 偏差 危险控制
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供应链风险管理的两个优化模型 被引量:8
6
作者 王性玉 姚远 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2008年第23期137-143,共7页
按照风险来源,一般可将供应链风险分为需求、供应、经营、环境、制度、信息6种,本文分析了风险对供应链影响的广度和深度,按照其具体表现形式重新分为3种:偏差风险、中断风险和灾难性风险。在此基础上,建立了两个风险优化模型:一是在Mar... 按照风险来源,一般可将供应链风险分为需求、供应、经营、环境、制度、信息6种,本文分析了风险对供应链影响的广度和深度,按照其具体表现形式重新分为3种:偏差风险、中断风险和灾难性风险。在此基础上,建立了两个风险优化模型:一是在Markowitz模型基础上的以成本偏差最小化为目标的二次优化决策模型;二是以信用风险模型为基础、以供应赤字最小为目标的决策模型。通过模拟数据进行求解,为供应链的风险管理者提供了两种可行的选择方法。 展开更多
关键词 供应链 风险 优化模型 偏差 信用风险
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企业战略对并购行为的影响和潜在机制 被引量:7
7
作者 扈文秀 朱冠平 +1 位作者 章伟果 穆庆榜 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第6期211-217,共7页
为探究企业战略风险度和偏离度对并购行为的影响,本文以沪深A股2010~2017为样本数据,基于Logit和Possion模型对企业战略与并购行为的影响机制进行实证检验。结果显示:企业战略风险度与并购行为显著正相关,表明企业战略越是风险偏好型的... 为探究企业战略风险度和偏离度对并购行为的影响,本文以沪深A股2010~2017为样本数据,基于Logit和Possion模型对企业战略与并购行为的影响机制进行实证检验。结果显示:企业战略风险度与并购行为显著正相关,表明企业战略越是风险偏好型的企业,其并购倾向越高,并购次数越多;企业战略偏离度与并购行为显著负相关,表明企业战略越是偏离同行常规战略的企业,其并购倾向越低,并购次数越少。进一步研究表明,完善的内部控制、较高的薪酬激励和聘请稳健的高管能够有效约束由企业战略引起的过度并购和并购不足行为,促进并购行为合理化。本文基于企业战略视角研究并购倾向和并购次数,有助于理解并购行为形成的内在机制,同时,对上市公司并购行为的治理和风险管控亦提供了新的线索和证据。 展开更多
关键词 企业战略 风险度 偏离度 并购行为 潜在机制
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杠杆系数、标准差和标准差系数衡量风险的辨析 被引量:3
8
作者 蔡韬 《昆明师范高等专科学校学报》 2003年第4期95-98,共4页
用收益增长率来阐述企业收益的不确定性 ,发现杠杆作用不仅改变了企业收益增长率的波动范围 ,而且也改变了企业收益增长率的平均水平 .每股收益和销售量的增长率有相同的标准差系数 。
关键词 营业杠杆系数 财务杠杆系数 经营风险 标准差 标准差系数
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信用扭曲与地方债的风险背离--基于专项债券的研究 被引量:2
9
作者 朱星姝 范子英 《管理世界》 CSSCI 北大核心 2024年第6期16-30,共15页
为了审慎应对地方政府的债务风险,中央将地方政府的发债权限定在省级政府(和计划单列市),市县政府的融资需求只能由省级政府代为举债,本文发现省级政府“代发代还”的模式虽然有利于控制平均风险,但是省级政府的信用背书造成了严重的市... 为了审慎应对地方政府的债务风险,中央将地方政府的发债权限定在省级政府(和计划单列市),市县政府的融资需求只能由省级政府代为举债,本文发现省级政府“代发代还”的模式虽然有利于控制平均风险,但是省级政府的信用背书造成了严重的市场失灵,扭曲了市场投资主体对市县政府举债风险的甄别机制。通过拆解2017~2021年间4293只专项债对应的76939批次项目,我们以相同地级市的城投债市场利率为基础,测度了专项债的风险背离程度,研究发现在省内财力排名越靠后的地级市,省级政府的信用担保效应越明显,该地级市专项债的风险背离程度也越严重。随后进一步研究了造成这种风险背离的系统机制,发现省级政府为了降低融资成本,策略性地将不同地区的项目进行交叉组合,严重掩盖了市场可供使用的信息,导致专项债的市场定价机制失效,并且省内财力差异越大的省份,其策略性打包的行为更加明显。本文首次揭示了专项债发行制度的系统性风险,为提高专项债资金的配置效率、缓解可能到来的专项债务风险提供了改革方向。 展开更多
关键词 专项债券 风险背离 策略性打包
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基于熵权法和MADM的电力客户信用风险评价 被引量:6
10
作者 黄元生 石秀芬 《技术经济与管理研究》 北大核心 2010年第2期24-27,共4页
电力客户的信用程度直接影响到供电企业的正常运营,也是保证我国电力工业健康发展的前提。因此,采用科学的方法对电力客户的信用进行评价具有重要的理论和现实意义。电力客户的信用风险评价是典型的多属性决策问题,决策者往往很难对每... 电力客户的信用程度直接影响到供电企业的正常运营,也是保证我国电力工业健康发展的前提。因此,采用科学的方法对电力客户的信用进行评价具有重要的理论和现实意义。电力客户的信用风险评价是典型的多属性决策问题,决策者往往很难对每个评价指标赋予一个确定数值,但凭借经验可以给出大致范围。鉴于此,这篇论文在描述电力客户的各个属性值时采用了区间数的表示形式,随后,利用正态分布3σ原则,将区间数形式表示的属性值转化为单点值,运用熵权法确定出各评价指标的权重,最后计算各个电力客户的综合评价值并进行排序优选。实例研究结果表明这是一种科学实用的评价比较方法,为供电企业规避客户信用风险提供了重要的参考依据。 展开更多
关键词 信用风险 区间数多属性决策 相离度 熵权法
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基于熵权—离差最大化法的小水电投资风险评价 被引量:5
11
作者 王慧 章恒全 《水电能源科学》 北大核心 2014年第8期138-141,共4页
针对小水电项目投资风险较大且种类繁多特点,建立了结合系统与非系统因素的投资风险指标体系,在此基础上构建了基于熵权—离差最大化法的投资风险评价模型,应用熵权法与离差法客观确定投资风险评价指标的组合权重,并以不同地区的小水电... 针对小水电项目投资风险较大且种类繁多特点,建立了结合系统与非系统因素的投资风险指标体系,在此基础上构建了基于熵权—离差最大化法的投资风险评价模型,应用熵权法与离差法客观确定投资风险评价指标的组合权重,并以不同地区的小水电项目为样本进行全面的评价与分析,最终确定了影响作用最大的5个风险指标以及各方案的投资优劣情况。模拟结果表明,该模型不仅可有效控制小水电投资风险,也为小水电项目投资风险评价方法提供了新的思路。 展开更多
关键词 小水电 投资风险 熵权 离差最大化
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地方政府投融资平台风险管理的政策偏差及矫正 被引量:5
12
作者 张洁梅 赫梦莹 《中州学刊》 CSSCI 北大核心 2017年第10期29-34,共6页
积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,是目前中国政府经济管理工作的主要任务之一。面对地方政府融资平台的债务风险,中央政府在不同阶段实施了相应的政策进行风险管理。通过对平台风险管控政策的阶段性梳理,我们... 积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,是目前中国政府经济管理工作的主要任务之一。面对地方政府融资平台的债务风险,中央政府在不同阶段实施了相应的政策进行风险管理。通过对平台风险管控政策的阶段性梳理,我们发现在平台风险治理过程中存在着各部门意见不统一、政策执行中出现实际操作难题、政策制定缺乏连续性及法律和社会安全风险形成等风险管理偏差问题。解决这些问题需要加强债务监管协调,建立有效的晋升激励机制,加快建立规范的地方政府举债融资机制和强化债务监管制度体系建设。 展开更多
关键词 地方政府投融资平台 风险管理 政策偏差
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工程风险的公众群体认知偏差生成与纠正研究 被引量:4
13
作者 王耀东 《自然辩证法研究》 CSSCI 北大核心 2021年第12期39-44,共6页
工程风险的公众群体认知明显不同于个体,它具有涌现性、无意识性、漠视责任性和易受暗示性等特点。工程风险的公众群体认知偏差是指公众群体对工程风险的主观评定和判断与实际风险发生了某种偏离,重整化机制、传染机制、社会模仿机制、... 工程风险的公众群体认知明显不同于个体,它具有涌现性、无意识性、漠视责任性和易受暗示性等特点。工程风险的公众群体认知偏差是指公众群体对工程风险的主观评定和判断与实际风险发生了某种偏离,重整化机制、传染机制、社会模仿机制、群体极化机制等社会动力学机制是它主要的生成机制。工程风险的公众群体认知偏差的纠正是多个相关主体的社会协同过程,公众提高工程风险的理论思维能力是基础路径,媒体履行积极责任充当有力工具,公众、工程共同体、政府等多个主体之间的有效沟通是关键环节。 展开更多
关键词 工程风险 公众群体 风险认知 认知偏差
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连锁股东与企业劳动力成本粘性
14
作者 邬烈岚 吴悠 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2024年第12期123-132,共10页
基于治理协同与竞争合谋双重效应,连锁股东在企业劳动力成本决策中发挥着重要作用。而劳动力成本决策直接关系到劳动力成本粘性的高低,最终对企业高质量发展产生深刻影响。本文采用2013~2023年沪深A股上市公司样本,从微观企业视角研究... 基于治理协同与竞争合谋双重效应,连锁股东在企业劳动力成本决策中发挥着重要作用。而劳动力成本决策直接关系到劳动力成本粘性的高低,最终对企业高质量发展产生深刻影响。本文采用2013~2023年沪深A股上市公司样本,从微观企业视角研究连锁股东对企业劳动力成本粘性的影响作用,探索连锁股东影响企业劳动力成本粘性的中介效应。研究发现:连锁股东与企业劳动力成本粘性之间呈负相关关系,连锁股东通过降低企业代理风险、降低企业调整成本和减少管理层乐观预期偏差来抑制企业劳动力成本粘性。连锁股东能够抑制企业劳动力成本中的数量粘性,而对劳动力平均薪酬粘性没有影响。连锁股东对企业劳动力成本粘性的抑制作用在国有企业、透明度更高的企业和行业垄断程度更高的企业中更为明显。本文丰富了连锁股东与企业劳动力成本粘性的关系研究,对于加强连锁股东治理与制定企业劳动力成本决策具有参考价值。 展开更多
关键词 连锁股东 劳动力成本粘性 代理风险 调整成本 预期偏差 市场竞争 治理协同 劳动力成本决策
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市政道路项目施工进度风险管理技术
15
作者 梁鹏 《价值工程》 2024年第26期60-62,共3页
受环境、现场因素影响,市政道路工程经常会出现不可控因素,导致进度延误问题产生,使施工成本增加、效益难以保障。因此,开展工程施工进度管理具有重要意义。本文结合实际工程案例,建立施工进度风险评估体系,识别道路项目施工的进度风险,... 受环境、现场因素影响,市政道路工程经常会出现不可控因素,导致进度延误问题产生,使施工成本增加、效益难以保障。因此,开展工程施工进度管理具有重要意义。本文结合实际工程案例,建立施工进度风险评估体系,识别道路项目施工的进度风险,将BIM模型、工作任务分解法应用于进度计划控制,减少进度偏差问题的产生概率,规避潜在风险对施工进度产生的影响,保障道路项目施工效益。 展开更多
关键词 市政道路 施工进度 风险管理 进度偏差
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公众对钢铁项目的环境风险感知及其偏差——以湛江宝钢为例 被引量:2
16
作者 尚志海 罗松英 +3 位作者 叶宇婷 谭晓雄 陈欣 詹惠怡 《防灾科技学院学报》 2020年第2期70-78,共9页
以宝钢湛江钢铁项目周边居民为研究对象,分析公众对项目建成后的空气、海水及土壤环境风险感知状况,同时对相应的环境要素进行环境质量评价,分析主观感知风险与客观环境质量之间的偏差。结果表明:公众对宝钢湛江钢铁项目建成后的环境风... 以宝钢湛江钢铁项目周边居民为研究对象,分析公众对项目建成后的空气、海水及土壤环境风险感知状况,同时对相应的环境要素进行环境质量评价,分析主观感知风险与客观环境质量之间的偏差。结果表明:公众对宝钢湛江钢铁项目建成后的环境风险感知,与客观环境质量评价结果之间存在一定差异,人们对空气和海水环境风险趋向于高估;然而客观环境质量评价显示,湛江湾沿岸生态环境良好,相较之前并未发生太大变化。人们过高地估计了他们所面临的环境风险,其风险感知偏差主要受污名化效应引起的担忧情绪、公众对环境风险的熟悉程度低、公众对钢铁企业的信任不足等影响。 展开更多
关键词 风险感知 风险偏差 主观风险 环境质量
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证券组合投资收益和风险的量化分析
17
作者 任永开 杨亦民 《贵州大学学报(社会科学版)》 2003年第3期45-48,共4页
现代理财学的重要内容之一是投资管理。投资管理最重要的环节是把握投资机会和明智地进行投资决策。其目标是追求利润最大化 ,风险最小化。风险与收益是现代理财学中的一对基本概念 ,必须正确地处理风险与收益这一对理财过程中的基本矛... 现代理财学的重要内容之一是投资管理。投资管理最重要的环节是把握投资机会和明智地进行投资决策。其目标是追求利润最大化 ,风险最小化。风险与收益是现代理财学中的一对基本概念 ,必须正确地处理风险与收益这一对理财过程中的基本矛盾。在追求利润最大化的同时 ,进行多元化投资 。 展开更多
关键词 证券组合投资 风险 收益 标准差 协方差 投资管理
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基于HAZOP方法的水煤浆气化工艺风险分析 被引量:3
18
作者 邹杰 张明时 +1 位作者 张彦 孙得浩 《煤化工》 CAS 2013年第2期57-60,共4页
针对水煤浆煤气化工艺运行中的诸多风险,采用基于偏差思想的HAZOP方法,以引导词为索引,分析了煤气化工艺过程,并以分析结果为依据,导入LOPA保护层进行本质安全分析。结果表明:在HAZOP分析中,融入LOPA方法,能实现对现有保护措施的可靠性... 针对水煤浆煤气化工艺运行中的诸多风险,采用基于偏差思想的HAZOP方法,以引导词为索引,分析了煤气化工艺过程,并以分析结果为依据,导入LOPA保护层进行本质安全分析。结果表明:在HAZOP分析中,融入LOPA方法,能实现对现有保护措施的可靠性的量化评估,确定其消除或降低风险的能力,从而确定是否需要增加其他安全保护措施,以减少水煤浆气化工艺运行风险。 展开更多
关键词 HAZOP LOPA 水煤浆气化 风险 偏差
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投资组合对非系统性风险的发散作用——基于单调非增次模集函数的证明 被引量:3
19
作者 陈奕延 李晔 《首都师范大学学报(自然科学版)》 2018年第6期1-4,共4页
风险是客观存在且无法灭失的,有效降低投资中的风险程度是当前研究投资问题的热点之一.通过扩展单调非增次模集函数的性质,利用该性质可证明含多个资产的投资组合对投资中的非系统性风险有发散作用,并用标准差成功对其进行检验.得到结论... 风险是客观存在且无法灭失的,有效降低投资中的风险程度是当前研究投资问题的热点之一.通过扩展单调非增次模集函数的性质,利用该性质可证明含多个资产的投资组合对投资中的非系统性风险有发散作用,并用标准差成功对其进行检验.得到结论:含有多个资产的投资组合的非系统性风险比投资多个资产的非系统性风险的组合更低. 展开更多
关键词 投资组合 风险偏好 非系统性风险 单调非增次模集函数 标准差
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Large Deviations for Random Sums on Some Kind of Heavy-tailed Classes in Risk Models 被引量:3
20
作者 KONG Fan-chao WANG Jin-liang 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 北大核心 2006年第1期71-79,共9页
This paper is a further investigation into the large deviations for random sums of heavy-tailed,we extended and improved some results in ref. [1] and [2]. These results can applied to some questions in Insurance and F... This paper is a further investigation into the large deviations for random sums of heavy-tailed,we extended and improved some results in ref. [1] and [2]. These results can applied to some questions in Insurance and Finance. 展开更多
关键词 renewal risk model heavy-tailed distribution large deviation renewal counting process
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