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基于组合分类策略的个人信用风险评估研究 被引量:9
1
作者 钟金宏 邵晶晶 李兴国 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第7期996-1002,共7页
随着个人贷款的需求日渐旺盛,评估贷款人的信用好坏对金融机构规避风险尤为重要。文章提出了基于组合分类策略的个人信用风险评估模型,该模型引入了决策分值的概念,选取K最近邻(K-nearest neighbor,KNN)、随机森林(random forest,RF)、... 随着个人贷款的需求日渐旺盛,评估贷款人的信用好坏对金融机构规避风险尤为重要。文章提出了基于组合分类策略的个人信用风险评估模型,该模型引入了决策分值的概念,选取K最近邻(K-nearest neighbor,KNN)、随机森林(random forest,RF)、决策树(decision tree,DT)和支持向量机(support vector machine SVM)等常用的信用评估分类算法作为基分类器,分别从稳定性和准确性2个维度计算每个基分类器的决策分值,并根据组合后的决策分值评估贷款人信用好坏,最后在3个真实数据集上验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 组合分类 信用评估 个人贷款 决策分值
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论完善个人信用制度 被引量:1
2
作者 程玉莲 《理论观察》 2000年第6期17-19,共3页
个人信用对消费信贷的推广有着极其重要的作用。我国在消费信贷的实施过程中出现一些信用方面的缺陷 ,客观形势要求我国应完善个人信用制度 ,其基本内涵包括个人信用登记、个人信用评估、个人信用风险预警。
关键词 个人信用 个人信用制度 消费信贷 个人信用体系 个人信用登记 个人信用风险 个人信用评估
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基于BP神经网络的个人消费信贷风险识别 被引量:1
3
作者 李虹 郑丕谔 《哈尔滨商业大学学报(社会科学版)》 2007年第5期66-68,共3页
这是一种基于BP神经网络的识别个人消费信贷风险的方法,首先,须根据已知的银行客户资料数据建立单隐层的BP神经网络模型,然后,利用得到的模型对提出申请的客户根据其已有的消费信贷历史资料进行风险类型的识别。实例仿真结果表明,这个... 这是一种基于BP神经网络的识别个人消费信贷风险的方法,首先,须根据已知的银行客户资料数据建立单隐层的BP神经网络模型,然后,利用得到的模型对提出申请的客户根据其已有的消费信贷历史资料进行风险类型的识别。实例仿真结果表明,这个方法具有很好的实用性。 展开更多
关键词 个人信贷 风险 识别与评估 BP神经网络
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On Financing Models of Real Estate Enterprise 被引量:2
4
作者 Su Keqiang 《China's Foreign Trade》 2011年第6期56-58,共3页
Against the background that the central government is strengthening macro control and tightening credit scale of real estate businesses, financing capacity becomes the determinant for a real estate enterprise's devel... Against the background that the central government is strengthening macro control and tightening credit scale of real estate businesses, financing capacity becomes the determinant for a real estate enterprise's development. Domestic enterprises have many ways of financing, and this paper describes ten common models, simply analyses the advantages and disadvantages of each model, while explains and recommends three financing models with practical examples: individual entrusted loan, trust financing and assets securitization. 展开更多
关键词 real estate enterprise enterprise financing individual entrusted loan trustfinancing assets securitization equity financing
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银行个体特征、外部融资成本和贷款行为的差异性——来自中国银行业微观数据的经验证据 被引量:2
5
作者 张勇 黄旭平 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2011年第3期11-18,共8页
本文运用了2007至2009年13家上市银行季度数据,考察了紧缩性政策下银行个体特征决定贷款行为差异性的机制。本文首先从我国当前银行体系制度约束的典型事实出发提出理论假说,然后建立引入银行个体特征的贷款决定模型,并进一步扩展为动... 本文运用了2007至2009年13家上市银行季度数据,考察了紧缩性政策下银行个体特征决定贷款行为差异性的机制。本文首先从我国当前银行体系制度约束的典型事实出发提出理论假说,然后建立引入银行个体特征的贷款决定模型,并进一步扩展为动态面板模型以对理论假说展开检验。研究表明,在以资产主导型的盈利模式,较为宽松的资本金补充机制和完善的银行间同业市场制度的约束下,银行的资产规模越小,资本充足率和流动性比率越高,可能会面临较高的外部融资成本,并且贷款下降幅度较大。反之,银行的资产规模越大,资本充足率和流动性比率越低,就会面临较低的外部融资成本,而贷款下降幅度较小。 展开更多
关键词 个体特征 外部融资成本 贷款行为 动态面板数据
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个人贷款业务变异:表现、危害及治理 被引量:1
6
作者 孙世重 《河南金融管理干部学院学报》 CSSCI 2008年第3期44-46,共3页
随着商业银行个人贷款业务的快速发展,其在功能、性质和管理等方面均发生了不同程度的变异,特别是在当前信贷紧缩的总体形势下,仍被各家银行作为发展重点的个人贷款业务,更容易成为各类资金紧张企业变相追逐的热点,潜在风险值得高度关... 随着商业银行个人贷款业务的快速发展,其在功能、性质和管理等方面均发生了不同程度的变异,特别是在当前信贷紧缩的总体形势下,仍被各家银行作为发展重点的个人贷款业务,更容易成为各类资金紧张企业变相追逐的热点,潜在风险值得高度关注。因此,必须采取积极措施加以应对,如严把业务操作环节,加强全过程风险控制;深入推行精细化管理,有效遏制个人贷款变异;进一步强化个人贷款业务风险监管等。 展开更多
关键词 个人贷款 业务变异 风险分析 治理对策
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论我国商品房抵押贷款制度的完善
7
作者 罗晓成 《贵州师范大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2008年第4期63-67,共5页
在我国房地产市场蓬勃发展的进程中,商品房抵押贷款缓解了居民购房的资金压力,促进了金融资本融通和市场繁荣。然而商品房抵押贷款制度在中国发展时间较短,经验上的缺乏与制度上的不完善使其在实际运作中极易产生风险与法律纠纷。文章... 在我国房地产市场蓬勃发展的进程中,商品房抵押贷款缓解了居民购房的资金压力,促进了金融资本融通和市场繁荣。然而商品房抵押贷款制度在中国发展时间较短,经验上的缺乏与制度上的不完善使其在实际运作中极易产生风险与法律纠纷。文章主要选取与实务联系较为紧密的商品房抵押贷款性质、建立商品房抵押贷款担保的社会化保障体系和个人贷款信用制度以及推动住房抵押贷款证券化等方面展开论述,力图为商品房抵押贷款实务操作提供理论上的支持。 展开更多
关键词 商品房抵押贷款 风险 贷款担保 个人信用 商品房抵押贷款证券化
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关于解决个体、私营经济贷款难的思考
8
作者 江翔 《苏州城市建设环境保护学院学报(社会科学版)》 2001年第3期42-45,共4页
苏州个体、私营经济近年来发展迅速,但目前普遍存在融资难问题。造成这一问题的主要原因包括:金融行业的经营机制;个私企业经营不稳定、管理制度不健全和抵押担保难以落实等。解决这一问题的措施包括:对个体、私营业主的贷款资格进行认... 苏州个体、私营经济近年来发展迅速,但目前普遍存在融资难问题。造成这一问题的主要原因包括:金融行业的经营机制;个私企业经营不稳定、管理制度不健全和抵押担保难以落实等。解决这一问题的措施包括:对个体、私营业主的贷款资格进行认定以及普遍建立贷款担保机制等。 展开更多
关键词 个体 私营经济 贷款 担保 贷款担保机制
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我国个人住房抵押贷款违约风险影响因素的实证研究 被引量:32
9
作者 马宇 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第5期100-107,共8页
次贷危机的爆发提醒人们重新认识个人住房抵押贷款违约带来的风险。现阶段,我国商业银行已经发放了大量个人住房抵押贷款,那么,哪些因素可能对我国个人住房抵押贷款违约产生显著影响,这是需要我们深入研究的问题。本文在实地调研的基础... 次贷危机的爆发提醒人们重新认识个人住房抵押贷款违约带来的风险。现阶段,我国商业银行已经发放了大量个人住房抵押贷款,那么,哪些因素可能对我国个人住房抵押贷款违约产生显著影响,这是需要我们深入研究的问题。本文在实地调研的基础上,利用637组数据,对影响我国个人住房抵押贷款违约风险的因素进行了实证分析。研究结果发现,借款人受教育程度越高,工作行业稳定程度和垄断程度越高,违约率越低;借款人购买住房面积越大,每月偿还贷款金额与家庭收入之比越高,违约率越高;本地人比外地人违约率高;购买现房借款人比购买期房借款人的违约率高。对违约影响较大的因素依次是住房面积、月还款额占家庭收入比、是否期房、受教育程度。 展开更多
关键词 个人住房抵押贷款 违约风险 实证研究
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个人消费信贷:中美比较与借鉴 被引量:24
10
作者 郭慧 周伟民 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2007年第8期17-22,28,共7页
美国发展个人消费信贷业务的主要经验是建立完善的个人信用制度和相关法律制度以保护借贷双方的权益,开发个人消费信贷二级市场使消费信贷市场具备再发展的原动力,政府积极参与以弥补市场的不足,商业消费信贷与银行信用密切结合促进消... 美国发展个人消费信贷业务的主要经验是建立完善的个人信用制度和相关法律制度以保护借贷双方的权益,开发个人消费信贷二级市场使消费信贷市场具备再发展的原动力,政府积极参与以弥补市场的不足,商业消费信贷与银行信用密切结合促进消费信贷发展。中国个人消费信贷发展迅速,但相对来说仍存在许多不足,主要是:信用体系和法律制度不够健全,产品同质化程度较高,创新能力不强,个人消费信贷发放机构较单一,信贷手续繁琐等。我国应建立、健全有效的信用制度和法律体系,建立消费信贷二级市场,积极创造有利于消费信贷发展的外部政策环境,商业银行自身应加强消费信贷业务的创新。 展开更多
关键词 个人消费信贷 商业银行 住房贷款 汽车贷款
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个人住房抵押贷款提前还款风险因素实证研究 被引量:13
11
作者 刘洪玉 孙冰 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期124-128,共5页
以个人住房抵押贷款的微观数据为基础,运用比例风险模型,探讨影响个人住房抵押贷款提前还款风险的显著因素.针对提前还款买权,引入了一种新定义的买权价值.实证研究结果不仅表明新定义的买权价值与提前还款风险显著相关,而且还得到了与... 以个人住房抵押贷款的微观数据为基础,运用比例风险模型,探讨影响个人住房抵押贷款提前还款风险的显著因素.针对提前还款买权,引入了一种新定义的买权价值.实证研究结果不仅表明新定义的买权价值与提前还款风险显著相关,而且还得到了与国外同类研究不完全相同的结论,例如借款人收入与提前还款风险显著负相关,借款人年龄与提前还款风险非显著相关等.通过对显著因素的分析,提出借款人保守的负债消费观念、自有资金没有更好的投资渠道、对住宅价格预期的降低以及抵押住宅的出售是引发我国提前还款风险的可能原因. 展开更多
关键词 个人住房抵押贷款 提前还款风险 比例风险模型
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基于决策树的个人住房贷款信用风险评估模型 被引量:14
12
作者 刘军丽 陈翔 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第13期263-265,271,共4页
在决策树理论的指导下,通过信息增益的应用和公式的构造获取属性重要程度评价值,结合决策树挖掘得到个人住房贷款风险评估模型。经过对该模型进行测试和评价,得出它们预测准确率较高的结论,实现了能够从真正意义上帮助银行信贷人员进行... 在决策树理论的指导下,通过信息增益的应用和公式的构造获取属性重要程度评价值,结合决策树挖掘得到个人住房贷款风险评估模型。经过对该模型进行测试和评价,得出它们预测准确率较高的结论,实现了能够从真正意义上帮助银行信贷人员进行信贷分析并为信贷决策提供支持的模型。同时,该方法对其它评价模型的构造也有一定借鉴意义。 展开更多
关键词 数据挖掘 决策树 个人住房贷款 信用风险评估
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个人住房抵押贷款风险的博弈分析 被引量:5
13
作者 吴晨 蒋晓枫 黄卫国 《中国纺织大学学报》 CSCD 1999年第6期9-11,18,共4页
从动态的角度运用博弈论的基本分析方法,建立了银行和个人之间借款和还款的博弈模型,阐明在我国个人住房抵押贷款中信用风险的形成及转嫁机制,并提出银行应如何规避这些风险.
关键词 博奕 住房抵押贷款 风险 个人贷款 信用
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个人住房贷款的风险管理 被引量:7
14
作者 李卓然 《经济研究导刊》 2006年第6期73-75,共3页
我国个人住房贷款的风险可能成为未来银行不良贷款增加的主要来源之一。个人住房贷款所面临的风险包括:银行的流动性风险、个人的信贷风险、贷款中的操作风险等。为了应对相关的风险,商业银行应当从多方面完善个人住房贷款的风险管理。... 我国个人住房贷款的风险可能成为未来银行不良贷款增加的主要来源之一。个人住房贷款所面临的风险包括:银行的流动性风险、个人的信贷风险、贷款中的操作风险等。为了应对相关的风险,商业银行应当从多方面完善个人住房贷款的风险管理。商业银行应当改善个人信用风险的识别与评估环境,并且积极鼓励商业银行采取市场化的手段转移风险,从各方面推进房地产抵押贷款证券化,其作用可以有效地分散和转移风险。商业银行还应以预警机制预防风险,防患于未然。同时,金融管理机构在政策制定方面也应适应并引导个人住房贷款的健康发展。 展开更多
关键词 个人住房贷款 风险管理 不良贷款
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贷款人逆向选择行为与商业银行的信贷风险——“以租养房”影响住房信贷资产风险的理论模型及其实证分析 被引量:1
15
作者 王剑锋 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2003年第11期21-27,共7页
本文建立了"以租养房"影响个人住房贷款资产风险的理论模型,推导出了住房贷款资产风险是否上升的判别规则,并通过实证分析,对我国个人住房贷款资产风险的变化幅度进行了模拟估算。
关键词 “以租养房” 正常收入住房贷款 “以租养房”住房贷款 住房贷款资产风险
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我国个人住房贷款风险因素分析 被引量:4
16
作者 龚懿 吕晖蓉 吕昊炜 《西南农业大学学报(社会科学版)》 2004年第2期27-29,共3页
我国个人住房贷款的风险正日益积累却没有得到充分重视 ,可能成为未来银行不良贷款增加的重要因素之一。本文旨在对我国个人住房贷款的风险因素进行分析 ,以期为寻求防范风险的机制提供基础。
关键词 个人住房贷款 风险
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我国商业银行个人住房贷款风险的分析及防范 被引量:8
17
作者 钱枫林 邓予兰 《科学.经济.社会》 CSSCI 2011年第1期32-35,43,共5页
自2001年9月以来,我国商业银行个人住房贷款赶超房地产开发贷款,成为银行最重要的放贷对象,个人住房贷款风险也因此成为银行风险管理中最重要的一部分。个人住房贷款风险主要包括:违约贷款风险和提前还款风险,目前我国商业银行风险的管... 自2001年9月以来,我国商业银行个人住房贷款赶超房地产开发贷款,成为银行最重要的放贷对象,个人住房贷款风险也因此成为银行风险管理中最重要的一部分。个人住房贷款风险主要包括:违约贷款风险和提前还款风险,目前我国商业银行风险的管理侧重点在违约贷款,而忽视了提前还款风险管理的重要性。今年10月20日央行宣布提高存贷款基准利率0.25个百分点,这是34个月以来的首次加息,那么存贷款基准利率的上升会给我国商业银行个人住房贷款风险带来什么样的影响呢? 展开更多
关键词 商业银行 个人住房贷款 加息 违约风险 提前还款风险
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基于贷款风险损失比的农户信贷模型与应用 被引量:8
18
作者 庞素琳 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第11期11-22,共12页
在农户信用评级基础上,研究基于银行贷款风险损失比的农户信用贷款决策模型以及银行相应的信用贷款利率机制.通过以农户个体合理性和银行最大可接受的贷款风险损失比作为约束条件,分别在农户项目成功概率对银行期望收益的影响以及农户... 在农户信用评级基础上,研究基于银行贷款风险损失比的农户信用贷款决策模型以及银行相应的信用贷款利率机制.通过以农户个体合理性和银行最大可接受的贷款风险损失比作为约束条件,分别在农户项目成功概率对银行期望收益的影响以及农户项目成功概率同时对银行期望收益和农户期望收益都产生影响两种不同情形的假设下,建立了相应的农户信用贷款决策模型,给出了两种不同的银行最优贷款利率机制.本文还举出实例,针对5级分类中农户不同的信用等级以及相应所获得的银行贷款授信,设计了4组不同的组合数据,分别在贷款申请金额、农户自有财富、银行最大可接受的贷款损失比以及农户项目期望收益率发生不同的变化时,农户最优项目成功概率以及银行最优贷款利率发生的变化.讨论了在银行不同的贷款利率下农户项目净期望收益率的变化以及农户项目期望收益率的合理区间。 展开更多
关键词 银行贷款风险损失比 农户信用评级 个体合理性 项目成功概率 信用贷款决策模型
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我国助学贷款的动态博弈分析 被引量:4
19
作者 张荣佳 韩龙 《襄樊职业技术学院学报》 2004年第6期40-43,共4页
运用博弈论的方法分析了在助学贷款实施的过程中,银行和学生贷款人在无约束条件下、家庭担保条件下和个人信用制度约束条件下双方的动态博弈过程,并得出在我国个人信用制度尚未建立条件下,家庭担保贷款是最有效的助学贷款制度安排。
关键词 助学贷款 动态博弈 个人信用制度 家庭担保贷款
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个人住房抵押贷款借款人产品选择行为 被引量:3
20
作者 孙冰 刘洪玉 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2005年第1期28-33,62,共7页
1998年至今,中国个人住房抵押贷款市场迅速成长,并呈现出持续增长趋势。从完善个贷服务、降低金融风险的角度出发,深入研究借款人个贷产品选择行为具有现实意义。本文以2001年北京个贷市场实际交易数据为基础,采用二元Logit选择模型,定... 1998年至今,中国个人住房抵押贷款市场迅速成长,并呈现出持续增长趋势。从完善个贷服务、降低金融风险的角度出发,深入研究借款人个贷产品选择行为具有现实意义。本文以2001年北京个贷市场实际交易数据为基础,采用二元Logit选择模型,定量分析经济因素、借款人个体属性和个贷产品属性对借款人个贷期限和贷款价值比选择行为的影响。实证研究发现,借款人性别对其个贷产品选择的影响并不显著;高收入借款人相对于中低收入借款人更倾向高比例中短期贷款;购置高价住宅的借款人相对于购置中低价格住宅的借款人更倾向选择中低比例长期贷款;未婚借款人更倾向高比例贷款;年轻借款人和高等教育程度借款人更倾向长期贷款。此外,本文结合对特定人群房价收入比的分析,探讨造成借款人选择行为差异的可能原因。本文基本结论为,借款人个贷期限和贷款价值比选择行为相对合理,不存在绝对高风险人群。 展开更多
关键词 选择行为 个人住房抵押贷款 借款人 Logit选择模型 住房抵押贷款市场 长期贷款 1998年 2001年 房价收入比 增长趋势 金融风险 交易数据 经济因素 定量分析 产品属性 实证研究 产品选择 短期贷款 中低收入 教育程度 特定人群
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