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1
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沪深300指数及其股指期货的风险管理研究——基于VaR-GARCH模型 |
朱溪溪
王文胜
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《中国证券期货》
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2023 |
1
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2
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基于VaR-GARCH模型度量股指期货风险——基于金融危机角度实证分析 |
陈泽涛
刘小红
陈春芳
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《商业经济》
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2010 |
1
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3
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基于VaR-GARCH族模型的沪、深股市风险比较研究 |
赵建斌
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《金融纵横》
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2007 |
2
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4
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不同分布情况下的VaR-GARCH模型族计算中国证券投资基金在险价值的比较研究 |
尹自永
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《科技经济市场》
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2007 |
2
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5
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基于VaR-GARCH的券商资产管理产品风险控制研究 |
崔小勇
张帅
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《中国市场》
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2011 |
1
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6
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基于模拟退火算法的VaR-GARCH模型 |
王春峰
李刚
赵欣
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
12
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7
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供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的VaR方法 |
何娟
蒋祥林
朱道立
王建
陈磊
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
20
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8
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对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法 |
陈权宝
连娟
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2008 |
15
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9
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基于GARCH模型的VaR方法对我国开放式基金风险的分析 |
周泽炯
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《经济管理》
CSSCI
北大核心
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2006 |
13
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10
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我国保险市场与银行市场间的风险溢出效应研究——基于上市银行和保险公司的实证分析 |
刘璐
韩浩
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《保险研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
14
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11
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VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用 |
杨楠
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2006 |
9
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12
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基于EWMA-VaR的企业整体现金流量预测模型 |
迟国泰
吴珊珊
许文
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《预测》
CSSCI
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2006 |
9
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13
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区域金融风险、风险暴露维度与风险防范考量——基于山西省的数据分析 |
王森
王贺
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2019 |
11
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14
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大豆价格波动溢出效应研究 |
顾蕊
郭俊芳
田甜
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《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2013 |
11
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15
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中国房地产市场与股票市场的双向溢出效应研究 |
蒋彧
李洁
王花
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《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
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2021 |
8
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16
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香港、台北、纽约股市收益及波动溢出效应的实证研究 |
赵鹏
曾剑云
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《工业技术经济》
北大核心
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2008 |
8
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17
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经济预警指数、国房景气指数与CPI指数波动溢出实证分析——基于三元VAR-GARCH-BEKK模型 |
张宇青
周应恒
易中懿
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2014 |
7
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18
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境内外人民币货币市场利率联动效应实证分析 |
张喜玲
沈骏
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2015 |
9
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19
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VaR-GARCH模型在我国股指期货风险管理中的应用 |
李基梅
刘青青
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《山东理工大学学报（自然科学版）》
CAS
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2009 |
4
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20
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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析 |
赵一航
赵会茹
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《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2024 |
2
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