基于VaR-GARCH的券商资产管理产品风险控制研究被引量：1

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摘要本文基于VaR-GARCH模型,研究了我国券商资产管理业务的风险控制状况,并对不同分布条件下各种风险控制模型的精确性进行对比。文章对我国券商资产管理产品进行分类,分别研究了股票型、债券型、混合型、FOF和货币型等5种不同类型券商资管产品,在不同分布下的风险控制状况,基于大量样本的基础上归纳出适合不同券商资管产品的最优风险控制模型。

作者崔小勇张帅

机构地区中央财经大学中国经济与管理研究院国家开发投资公司国投资本控股有限公司

出处《中国市场》 2011年第33期61-68,共8页 China Market

关键词 VAR-GARCH 券商资产管理风险控制

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.39

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