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大豆价格波动溢出效应研究被引量：11

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摘要本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,研究国内外大豆市场之间的价格波动溢出效应。实证结果表明,国内外大豆价格收益率均呈现出尖峰厚尾的非正态分布,波动成群现象明显;国际大豆的收益率对国内大豆的收益率产生价格溢出效应;大豆的国内市场和国际市场存在波动溢出效应,且国际对国内市场的单向波动效应。

作者顾蕊郭俊芳田甜

机构地区中国农业大学经济管理学院

出处《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第3期83-84,共2页 Price:Theory & Practice

关键词大豆价格波动溢出 VAR-GARCH-BEKK模型

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F313.7

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价格理论与实践

2013年第3期

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