常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数(英文) 被引量：5

1

作者 聂高琴 刘次华 徐立霞 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第4期567-572,共6页

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.

关键词 罚金折现期望函数 COX过程 利率 积分过程

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两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 被引量：4

2

作者 张燕 田铮 刘向增 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期137-145,共9页

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望... 考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式. 展开更多

关键词 广义Poisson过程 广义Erlang(2)过程 罚金折现期望函数 破产概率 LAPLACE变换

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马氏环境下带干扰Cox风险模型的罚金折现期望函数

3

作者 刘向增 赵选民 +1 位作者 田铮 张燕 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第14期189-196,共8页

研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字的分布及各阶矩所满足的积分方程.最后给出当索赔额服从指数分布且理赔强度为两状态时的破产概率的拉普... 研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字的分布及各阶矩所满足的积分方程.最后给出当索赔额服从指数分布且理赔强度为两状态时的破产概率的拉普拉斯变换. 展开更多

关键词 COX过程 罚金折现期望函数 积分方程 破产时刻

原文传递

常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数 被引量：1

4

作者 刘向增 田铮 张燕 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期305-312,共8页

为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型。首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后... 为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型。首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后在不带利率时将积分方程简化为"第二类非其次Volterra积分方程",给出了罚金折现期望函数的确切表达式,最后给出了不带利率时模型的破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的表达式。 展开更多

关键词 ERLANG(2)风险过程 罚金折现期望函数 阈红利边界 积分-微分方程

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重尾索赔下带干扰更新模型的破产理论 被引量：1

5

作者 董华 赵翔华 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第6期24-29,共6页

研究了带干扰的更新风险模型,得到了重尾索赔下罚金折现期望函数的渐近表达式.

关键词 罚金折现期望函数 S_d分布族 渐近结果

原文传递

一类具有随机保费风险模型的破产问题 被引量：1

6

作者 董华 刘再明 赵翔华 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第4期683-695,共13页

本文考虑了一个保费收入过程为复合Poisson过程,且索赔时间间隔分布为广义Erlang(n)分布的风险模型,给出了其罚金折现期望函数所满足的瑕疵更新方程以及渐近表达式和精确表达式.

关键词 随机保费 罚金折现期望函数 S_d分布族

原文传递

阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数(英文)

7

作者 张燕 姚泽清 陆朝阳 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2010年第3期417-426,共10页

本文研究了阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数.利用算子变换及复合几何分布函数得到了罚金折现期望函数满足的微分积分方程,并给出了罚金折现期望函数解析表达式.

关键词 阈红利边界 ERLANG(2)风险过程 罚金折现期望函数 积分-微分方程 更新方程 LAPLACE变换

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保费随机并含有分红的离散风险模型的罚金折现期望函数

8

作者 赵培臣 《菏泽学院学报》 2020年第2期11-14,共4页

在离散时间的情况下,建立保险费的收取过程及索赔过程均是二项过程并含有随机分红的风险模型,根据分红值限a及初始值u的大小不同关系,分别得到了该风险模型的罚金折现期望函数所满足的递推关系式,根据罚金折现期望函数的特点,对其取不... 在离散时间的情况下,建立保险费的收取过程及索赔过程均是二项过程并含有随机分红的风险模型,根据分红值限a及初始值u的大小不同关系,分别得到了该风险模型的罚金折现期望函数所满足的递推关系式,根据罚金折现期望函数的特点,对其取不同的表达式,可以得到不同的关系式. 展开更多

关键词 风险模型 罚金折现期望函数 破产概率

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一般风险模型的绝对破产时间(英文)

9

作者 杨虎 黄雯婷 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第4期380-390,共11页

本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后,作为一个新的讨论,当索赔函数为指数分布时,得到了关于恢复概... 本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后,作为一个新的讨论,当索赔函数为指数分布时,得到了关于恢复概率的确切值. 展开更多

关键词 绝对破产 罚金折现期望函数 积分微分方程 恢复概率

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常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型

10

作者 贺飞跃 刘向增 +2 位作者 贺兴时 赵文芝 李志华 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2011年第4期530-535,共6页

考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所满足的积分-微分方程.利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字... 考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所满足的积分-微分方程.利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的具体表达式.该模型有利于降低公司最终破产的概率. 展开更多

关键词 罚金折现期望函数 破产概率 积分-微分方程 破产赤字 破产前瞬时盈余

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带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数 被引量：7

11

作者 范庆祝 尹传存 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页

本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条... 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。 展开更多

关键词 双险种风险模型 红利 复合POISSON过程 Gerber-Shiu罚金折现期望函数 积分-微分方程

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带息力和两步保费率的Erlang(2)风险模型

12

作者 张冕 《经济数学》 2008年第4期351-355,共5页

在常利率环境下,研究当索赔时间间隔为Erlang(2)分布且保费收取为两步保费的风险模型,推导出该模型Gerber-Shiu罚金折现期望函数所满足的微积分方程.

关键词 Edang(2)过程 常利率 积分-微分方程 Gerber-Shiu罚金折现期望函数

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具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)

13

作者 孙景云 达高峰 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第3期612-621,共10页

本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间... 本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解. 展开更多

关键词 复合更新过程 Erlang(2)分布 积分微分方程 罚金折现期望值函数 破产时刻 二步保费

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