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基于加权可能性均值的直觉梯形模糊数矩阵博弈求解方法 被引量:16
1
作者 万树平 张小路 +2 位作者 王凌 王圣尧 方晨 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2012年第8期1121-1126,1132,共7页
针对支付值为直觉梯形模糊数(ITFN)的矩阵博弈求解问题,提出了一种基于加权可能性均值的求解方法.定义了ITFN新的运算法则,并引入ITFN的下、上加权可能性均值和加权可能性均值的概念,根据加权可能性均值给出了ITFN新的排序方法;运用新... 针对支付值为直觉梯形模糊数(ITFN)的矩阵博弈求解问题,提出了一种基于加权可能性均值的求解方法.定义了ITFN新的运算法则,并引入ITFN的下、上加权可能性均值和加权可能性均值的概念,根据加权可能性均值给出了ITFN新的排序方法;运用新的排序方法,将求解局中人最优策略问题转化为求解双目标线性规划问题.实例分析验证了所提出方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 直觉梯形模糊数 矩阵博弈 可能性均值 双目标规划 直觉模糊集
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直觉梯形模糊群决策的可能性均值方差方法 被引量:13
2
作者 万树平 张小路 李登峰 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期782-788,共7页
研究方案属性值为直觉梯形模糊数(ITFN)多属性决策群问题,提出了一种基于可能性均值-方差的决策方法.首先定义了ITFN新的合理运算法则,引入了ITFN的可能性均值、方差及其指标值的概念,根据可能性均值和方差指标给出了ITFN新的排序方法.... 研究方案属性值为直觉梯形模糊数(ITFN)多属性决策群问题,提出了一种基于可能性均值-方差的决策方法.首先定义了ITFN新的合理运算法则,引入了ITFN的可能性均值、方差及其指标值的概念,根据可能性均值和方差指标给出了ITFN新的排序方法.通过构建线性目标规划模型求解得到方案的群体综合属性值,进而给出群决策结果.实例分析验证了方法的有效性. 展开更多
关键词 多属群决策 直觉梯形模糊数 可能性均值 可能性方差
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存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法 被引量:11
3
作者 陈炜 张润彤 杨玲 《北京交通大学学报(社会科学版)》 2007年第1期67-70,共4页
应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和风险的测度,将选择证券组合的概率均值-方差模型简化为一个线性规划模型,使得存在融资条件下有效投资组... 应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和风险的测度,将选择证券组合的概率均值-方差模型简化为一个线性规划模型,使得存在融资条件下有效投资组合的算法问题得到解决。最后,给出了一个数值例子,说明了这种决策方法是便捷有效的。 展开更多
关键词 证券组合选择 优化决策 可能性均值 可能性方差 融资约束
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一种新的基于可能性均值的证券组合投资决策模型 被引量:8
4
作者 付云鹏 马树才 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第3期164-166,共3页
文章在Carlsson提出的模糊数的可能性均值理论的基础上,以证券收益的上、下可能性均值对其可能性均值的偏离程度作为投资风险的测度,建立一种新的基于模糊集理论的组合投资决策模型。并结合中国证券市场中的6支股票的收益率的实例,来说... 文章在Carlsson提出的模糊数的可能性均值理论的基础上,以证券收益的上、下可能性均值对其可能性均值的偏离程度作为投资风险的测度,建立一种新的基于模糊集理论的组合投资决策模型。并结合中国证券市场中的6支股票的收益率的实例,来说明该模型的有效性和适用性。 展开更多
关键词 三角模糊数 截集 可能性均值 可能性方差
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带有梯形模糊数的均值-方差投资组合模型比较分析 被引量:6
5
作者 邓雪 王妍超 《经济数学》 北大核心 2011年第3期49-54,共6页
采用梯形模糊数来描述证券的收益率,并建立基于梯形模糊数的收益最大化单目标均值-方差模型、风险最小化单目标均值-方差模型、和收益最大化风险最小化的双目标均值-方差模型.对上述三种模型进行实例分析,讨论投资比例系数上界为1和0.7... 采用梯形模糊数来描述证券的收益率,并建立基于梯形模糊数的收益最大化单目标均值-方差模型、风险最小化单目标均值-方差模型、和收益最大化风险最小化的双目标均值-方差模型.对上述三种模型进行实例分析,讨论投资比例系数上界为1和0.7两种不同情况下三种模型的对比,进而证明模型的可行性以及分析不同模型之间的差异性. 展开更多
关键词 投资组合 梯形模糊数 均值-方差模型 可能性均值 可能性方差
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模糊随机不确定环境下考虑决策者主观判断的亚式期权定价 被引量:6
6
作者 王献东 何建敏 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第9期33-44,共12页
考虑金融市场的不确定性包含随机性和模糊性两个方面,把标的资产价格视作一个模糊随机过程,以连续几何平均亚式看涨期权为例运用随机分析和模糊集理论研究了模糊随机不确定环境下的亚式期权定价问题。首先,推导出了亚式期权模糊价格的... 考虑金融市场的不确定性包含随机性和模糊性两个方面,把标的资产价格视作一个模糊随机过程,以连续几何平均亚式看涨期权为例运用随机分析和模糊集理论研究了模糊随机不确定环境下的亚式期权定价问题。首先,推导出了亚式期权模糊价格的任意水平截集,并将如何计算给定任一个参考价格的置信度问题转化为求解最优化问题。然后,研究了两种考虑决策者主观判断的亚式期权定价,一是引入模糊目标表示决策者对期权预期价格的满意度,给出可靠度大于决策者满意度的亚式期权预期价格的范围;二是引入悲观-乐观指数表示决策者的悲观程度,基于加权函数和可能性估计测度定义模糊数的可能性均值,得到可能性均值意义下的亚式期权定价公式。最后,给出了一个数值例子说明了模型的可行性和实用性。 展开更多
关键词 亚式期权定价 模糊随机不确定 模糊目标 悲观-乐观指数 可能性均值
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非对称模糊加工时间工期指派调度优化问题的一类多项式求解算法 被引量:3
7
作者 李金权 曾文艺 王群智 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期127-132,共6页
针对工件加工时间为非对称模糊数,极小化提前完工惩罚和拖期完工惩罚之和的均值的单机工期指派调度优化问题(1|p|∑nM(e_iE_i+t_iT_i))展开研究.证明了当模糊加工时间具有相同宽度比时,该问题是多项式可解的,并给出了多项式求解算法.同... 针对工件加工时间为非对称模糊数,极小化提前完工惩罚和拖期完工惩罚之和的均值的单机工期指派调度优化问题(1|p|∑nM(e_iE_i+t_iT_i))展开研究.证明了当模糊加工时间具有相同宽度比时,该问题是多项式可解的,并给出了多项式求解算法.同时根据历史数据,构造了工期指派问题的调度模型,并利用所给出的算法求得最优解,从而表明所提出的模型和算法的有效性. 展开更多
关键词 工期指派 模糊调度 模糊数 提前完工/拖期完工惩罚 可能性均值 可能性方差
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含流动性约束及保证金购买的多空投资组合选择模型 被引量:3
8
作者 刘虹辰 徐玖平 +1 位作者 吴萌 黄南京 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2011年第2期40-48,共9页
本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并... 本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并分析了流动性约束、保证金、交易费和存贷利差等因素对投资组合有效前沿的影响。 展开更多
关键词 梯形模糊数 流动 可能性均值 可能性方差 交易费 保证金购买 极大熵
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基于直觉模糊可能性分布的三支决策模型的研究 被引量:3
9
作者 薛占熬 辛现伟 +1 位作者 袁艺林 吕敏杰 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第2期135-139,共5页
直觉模糊集理论和可能性理论的融合是不确定问题领域的一个研究热点。文中提出了一种基于直觉模糊可能性分布的直觉模糊可能性测度(Intuitionistic Fuzzy Probability Measurement,IFPM),并在此基础上构建了三支决策模型。首先,定义了... 直觉模糊集理论和可能性理论的融合是不确定问题领域的一个研究热点。文中提出了一种基于直觉模糊可能性分布的直觉模糊可能性测度(Intuitionistic Fuzzy Probability Measurement,IFPM),并在此基础上构建了三支决策模型。首先,定义了直觉模糊决策空间及该空间上的直觉模糊可能性分布,并对其性质进行了证明,给出了论域对象的隶属度和非隶属度可能性均值的计算方法。然后,讨论了论域对象的隶属度和非隶属度可能性均值与决策阈值的关系,分析了它们之间的概率分布情况。根据概率分布-可能性分布的转换关系,给出决策规则和三支决策模型,提出了一种基于直觉模糊可能性分布的IFPM决策风险计算方法。最后,考虑论域中对象的增减变化引起的IFPM变化,给出对应公式并对动态决策过程进行分析,同时通过实例验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 直觉模糊决策空间 直觉模糊可能性分布 IFPM 可能性均值 三支决策
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带有流动性约束的投资组合模型及其应用 被引量:2
10
作者 隋云云 马树才 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第12期24-28,共5页
在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下,提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型,并利用可能性理论将其转化为二次规划模型,得到该模型的解。通过实例证明:在不确定的金融资本市场,投资者可根据此模型来选择自... 在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下,提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型,并利用可能性理论将其转化为二次规划模型,得到该模型的解。通过实例证明:在不确定的金融资本市场,投资者可根据此模型来选择自己的投资组合,使有限资源得到最大程度利用。 展开更多
关键词 可能性均值 可能性方差 三角模糊数 流动
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基于可能性均值方差模型的社保基金投资组合研究 被引量:2
11
作者 付云鹏 马树才 宋琪 《经济与管理评论》 2013年第3期111-114,共4页
以Carlsson提出的可能性均值和可能性方差分别作为投资收益率为模糊数时投资收益和风险的度量,构建了基于可能性理论的均值—方差组合投资决策模型。结合我国社保基金的特点、投资运营管理的基本原则以及当前金融市场的主要投资工具的... 以Carlsson提出的可能性均值和可能性方差分别作为投资收益率为模糊数时投资收益和风险的度量,构建了基于可能性理论的均值—方差组合投资决策模型。结合我国社保基金的特点、投资运营管理的基本原则以及当前金融市场的主要投资工具的收益和风险状况,综合考虑国债指数、企债指数和沪深300指数每个交易日的开盘价、收盘价、最高价和最低价,将投资收益率用模糊数表示,研究我国社保基金的最优投资组合问题。结果表明该模型具有一定的实际应用价值。 展开更多
关键词 社保基金 组合投资 可能性均值 可能性方差
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可能性理论与VIKOR相结合的尾矿坝风险决策方法 被引量:2
12
作者 姜星 杨风暴 王肖霞 《中国科技论文》 北大核心 2017年第20期2375-2379,共5页
为提高现有的对尾矿坝进行风险决策的方法的准确性和稳定性,将可能性分布的矩特征引入多准则妥协解排序(VIKOR)方法,提出了1种可能性理论与VIKOR多属性决策方法相结合的尾矿坝风险决策方法,将可能性均值和可能性标准差作为衡量决策信息... 为提高现有的对尾矿坝进行风险决策的方法的准确性和稳定性,将可能性分布的矩特征引入多准则妥协解排序(VIKOR)方法,提出了1种可能性理论与VIKOR多属性决策方法相结合的尾矿坝风险决策方法,将可能性均值和可能性标准差作为衡量决策信息效益和可靠度的参数,首先将三角模糊决策信息进行归一化、集结,构造可能性均值和可能性标准差矩阵;然后分别确定可能性均值和可能性标准差矩阵的正、负理想解,求解2个矩阵的群体效益、最小遗憾及其综合指标;最后取两个矩阵的综合指标的几何平均作为评估风险状态的排序标准,并通过排序以及对2个可接受准则的检验,决策出最佳风险状态。对尾矿坝风险状态的决策问题实例的分析验证表明,所提方法能显著提高决策结果的准确性和稳定性。 展开更多
关键词 尾矿坝 风险决策 三角模糊数 可能性均值 可能性标准差 VIKOR
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模糊环境中带交易费用的投资组合策略问题 被引量:2
13
作者 何颖俞 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第3期538-543,共6页
由于金融市场是波动的,风险资产的预期收益率由于很多不确定性是很难估计的,本文考虑预期收益率是可能性分布(模糊数),并且在此基础上用模糊数的可能性均值表示投资组合的收益,用模糊数的平均绝对偏差表示风险,考虑了交易费用后,得到投... 由于金融市场是波动的,风险资产的预期收益率由于很多不确定性是很难估计的,本文考虑预期收益率是可能性分布(模糊数),并且在此基础上用模糊数的可能性均值表示投资组合的收益,用模糊数的平均绝对偏差表示风险,考虑了交易费用后,得到投资组合模型,最后给出了数值计算的例子. 展开更多
关键词 投资组合 模糊数 交易费用 可能性均值 平均绝对偏差
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具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型及算法 被引量:1
14
作者 李婷 《宁夏工程技术》 CAS 2014年第1期8-12,17,共6页
利用模糊可能性均值和方差的概念,假设资产的收益率为模糊数时,提出具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型.该模型更好地反映了在非随机因素影响的金融市场下,具有风险厌恶特征的投资者不仅要求投资组合的实际收益率能够达到给定... 利用模糊可能性均值和方差的概念,假设资产的收益率为模糊数时,提出具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型.该模型更好地反映了在非随机因素影响的金融市场下,具有风险厌恶特征的投资者不仅要求投资组合的实际收益率能够达到给定的期望收益率,同时也能够以较大的可能性保证未来遭受的最大可能损失不超过某一值.当证券收益率服从模糊正态分布时,给出了该模糊可能性投资组合模型的有效投资比例的解析形式,同时给出了可能性有效前沿.最后选取上海证券交易所不同行业的部分股票进行了实证分析.结果表明,该模型不仅能够更好地反映现实经济环境中影响资产投资收益的模糊不清晰因素,而且在VaR约束下,投资者能够选择更适合自己的投资组合. 展开更多
关键词 模糊数 风险价值 可能性均值 可能性方差 投资组合
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新政策下社保基金投资组合研究 被引量:1
15
作者 闫俊芳 《北方经贸》 2016年第1期18-19,共2页
在扩大社保基金投资范围的基础上,根据我国社保基金投资原则,以可能性均值和方差作为投资组合收益率和风险的度量,利用可能性均值-方差投资组合选择模型研究了我国社保基金的最优投资组合问题,并利用我国国债指数、企债指数、沪深300指... 在扩大社保基金投资范围的基础上,根据我国社保基金投资原则,以可能性均值和方差作为投资组合收益率和风险的度量,利用可能性均值-方差投资组合选择模型研究了我国社保基金的最优投资组合问题,并利用我国国债指数、企债指数、沪深300指数和交通设施指数的相关数据对投资组合进行了实证分析,得出不同最低收益率要求下的最优投资组合,结果表明:最优投资组合与我国新政策的导向是一致的。 展开更多
关键词 可能性均值 可能性方差 三角模糊数 社保基金
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基于可能性均值-方差距离的模糊线性回归模型参数估计 被引量:1
16
作者 龚艳冰 杨舒馨 戴靓靓 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第8期28-31,共4页
文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能性均值-方差欧氏距离测度。在此基础上,结合最小二乘原理,考虑实测值与估计值之间的均值-方差欧氏距离最... 文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能性均值-方差欧氏距离测度。在此基础上,结合最小二乘原理,考虑实测值与估计值之间的均值-方差欧氏距离最小,从而得到模糊回归方程的参数估计值。最后,通过一个实例说明方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 可能性均值 可能性方差 模糊线回归模型
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基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究 被引量:1
17
作者 付云鹏 马树才 滕书娟 《经济与管理评论》 2012年第5期106-109,共4页
随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均值作为证券组合投资收益的度量,以模糊数的可能性方差作为对证券组合投资未来风险的度量,建立新的基于可... 随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均值作为证券组合投资收益的度量,以模糊数的可能性方差作为对证券组合投资未来风险的度量,建立新的基于可能性均值—方差的证券组合投资决策模型,并结合中国证券市场的具体情况给出该模型实际应用方法。实证分析的过程中,给出一种根据证券交易的历史收益数据获取模糊预期收益率的方法,该方法反映了证券收益率每个交易日的波动情况。 展开更多
关键词 三角模糊数 可能性均值 可能性方差 组合投资模型
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基于可能性均值-方差距离的模糊最小一乘回归模型 被引量:1
18
作者 龚艳冰 戴靓靓 胡娜 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第22期33-35,共3页
文章针对自变量的系数和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差,构建模糊数的可能性均值-方差距离测度。借助于最小一乘法原理,给出了使得可能性均值-方差距离误差达到最小的回归系数估计值的线性规划模... 文章针对自变量的系数和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差,构建模糊数的可能性均值-方差距离测度。借助于最小一乘法原理,给出了使得可能性均值-方差距离误差达到最小的回归系数估计值的线性规划模型。最后给出实例说明了方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 可能性均值 可能性方差 模糊线回归模型
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存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究
19
作者 隋云云 马树才 《金融理论与实践》 北大核心 2014年第8期1-4,共4页
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
关键词 可能性均值 可能性方差 无风险证券 三角模糊数
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基于λ-截集的均值-方差组合投资决策模型及其应用研究
20
作者 付云鹏 马树才 《荆楚理工学院学报》 2014年第4期79-83,共5页
以模糊数的截集为切入点给出一种模糊数可能性均值、可能性方差和可能性协方差的新的定义,并将新定义下的可能性均值作为证券组合投资未来收益率的度量,新定义下的可能性方差作为证券组合投资未来风险的度量,构建基于λ-截集的可能性均... 以模糊数的截集为切入点给出一种模糊数可能性均值、可能性方差和可能性协方差的新的定义,并将新定义下的可能性均值作为证券组合投资未来收益率的度量,新定义下的可能性方差作为证券组合投资未来风险的度量,构建基于λ-截集的可能性均值-方差组合投资理论模型。并结合中国证券市场中的具体实例,说明了该模型的合理性和适用性。 展开更多
关键词 三角模糊数 截集 可能性均值 可能性方差
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