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新政策下社保基金投资组合研究 被引量:1

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摘要 在扩大社保基金投资范围的基础上,根据我国社保基金投资原则,以可能性均值和方差作为投资组合收益率和风险的度量,利用可能性均值-方差投资组合选择模型研究了我国社保基金的最优投资组合问题,并利用我国国债指数、企债指数、沪深300指数和交通设施指数的相关数据对投资组合进行了实证分析,得出不同最低收益率要求下的最优投资组合,结果表明:最优投资组合与我国新政策的导向是一致的。
作者 闫俊芳
出处 《北方经贸》 2016年第1期18-19,共2页 Northern Economy and Trade
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