存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究

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摘要基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。

作者隋云云马树才

机构地区辽宁大学经济学院潍坊学院数学与信息科学学院

出处《金融理论与实践》北大核心 2014年第8期1-4,共4页 Financial Theory and Practice

基金国家社科基金青年项目(编号13CRK027) 潍坊市科技发展资助项目(201201112)

关键词可能性均值可能性方差无风险证券三角模糊数

参考文献6

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5Markowitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversificationof Investments[M]. New York:Wiley. 被引量：1
6李洪兴,汪培庄编著..模糊数学[M].北京:国防工业出版社,1994:289.

金融理论与实践

2014年第8期

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