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1
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中国股市、汇市和债市间溢出效应的实证研究 |
王斌会
郑辉
陈金飞
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《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2010 |
20
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2
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产业链视角下农产品价格溢出效应研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
李秋萍
李长健
肖小勇
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《财贸经济》
CSSCI
北大核心
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2014 |
27
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3
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价格支持政策对农产品期现货市场关联的影响研究 |
丁存振
郑燕
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《华中农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2020 |
10
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4
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新冠肺炎疫情前后人民币与非美货币溢出效应特征的变化:来自30分钟高频数据的证据 |
蔚立柱
赵越强
张凡
龚斯闻
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《世界经济研究》
CSSCI
北大核心
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2021 |
11
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5
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产业链视角下大豆系期货价格溢出效应研究——基于DCE与CBOT的比较 |
闫桂权
何玉成
杨雪
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《世界农业》
CSSCI
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2019 |
11
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6
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中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析 |
郑金英
翁欣
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《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2017 |
8
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7
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产业链视角下乳制品价格溢出效应研究——基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
白宇航
张立中
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《农业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2020 |
7
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8
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高频股指期货对现货价格发现功能的实证检验 |
谢世清
杨雯婷
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2018 |
6
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9
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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宏观不确定性与资产价格的波动溢出效应研究——基于金融时间序列波动性模型油脂类农林产品期货价格分析 |
周秀莲
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《林业经济》
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2024 |
0 |
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11
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中国与国际玉米价格的波动关系分析 |
刘凯
穆月英
山崎雅人
小池淳司
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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12
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人民币离岸市场与境内市场之间收益率及波动的溢出效应研究 |
陈云
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《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
6
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13
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全球化与能源化双重视角下的国内粮食安全研究 |
高群
曾明
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《江西社会科学》
CSSCI
北大核心
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2018 |
7
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14
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碳中和背景下中国碳市场与股票市场的联动关系与溢出效应--基于投资心理学的分析 |
阮心怡
祁慧博
龙飞
刘畅
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《中国林业经济》
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2023 |
0 |
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15
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全国碳市场与煤炭市场、新能源市场的溢出效应 |
舒家先
李焜伟
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《宜春学院学报》
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2023 |
0 |
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16
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国际能源市场与中国股市之间的波动溢出效应研究 |
任仙玲
肖毓琨
孙文岳
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《中国海洋大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2017 |
3
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17
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玉米替代品进口冲击对临时收储政策的影响——基于VAR-BEKK-GARCH模型 |
蒋文斌
李丰
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《粮食科技与经济》
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2017 |
2
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18
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我国股市价格指数与外部股市价格指数的溢出效应——基于VAR-BEKK-GARCH模型的实证研究 |
高猛
郭沛
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《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2014 |
4
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19
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我国碳排放交易价格对煤炭行业的溢出效应——基于VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析 |
吴正平
张长全
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《黑龙江工业学院学报（综合版）》
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2022 |
0 |
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20
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西洋参市场风险空间联动与溢出效应 |
闫桂权
何玉成
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《南京中医药大学学报（社会科学版）》
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2019 |
1
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