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带有结构突变的单位根检验——文献综述 被引量:41
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作者 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第3期152-160,F0003,共10页
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最... 单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。 展开更多
关键词 结构突变 单位根检验 趋势平稳
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汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于门限自回归TAR模型 被引量:42
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作者 靳晓婷 张晓峒 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期48-57,共10页
文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大... 文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大于一定的门限值时,升值的冲击显示出更持久的延续性,体现出了升值预期的作用和升值不断加速的趋势。 展开更多
关键词 非线性时间序列模型 门限自回归模型(TAR) 人民币汇率
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季节调整中的春节模型 被引量:37
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作者 张晓峒 《经济学(季刊)》 2007年第2期707-722,共16页
如何估计并消除春节等移动假日的影响是我国季节调整工作中的一个重点和难点。本文首先借鉴X-12-ARIMA季节调整程序中的复活节模型建立了基本的春节模型,继而考虑到存量数据与流量数据在性质上的差异,提出了存量数据的春节模型。在此... 如何估计并消除春节等移动假日的影响是我国季节调整工作中的一个重点和难点。本文首先借鉴X-12-ARIMA季节调整程序中的复活节模型建立了基本的春节模型,继而考虑到存量数据与流量数据在性质上的差异,提出了存量数据的春节模型。在此基础上进一步扩展,构造了三区段变权重春节模型。对社会消费品零售总额和货币供应量的实证检验表明,这一组春节模型能够很好地消除季节调整中的春节效应。 展开更多
关键词 季节调整 春节效应 X-12-ARIMA
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中国实时金融状况指数的构建 被引量:39
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作者 侯晓霞 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期137-148,共12页
金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI... 金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI具备金融市场流动性指示器的功能。实证研究表明,改进后的FCI能够揭示近年来我国货币政策的松紧程度,其走势比CPI月同比领先7个月,对通胀的预测效果优于其构成变量。 展开更多
关键词 金融状况指数 混频数据 动态因子 实时预测
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居民消费价格指数的实时监测——基于季节调整的方法 被引量:30
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作者 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2007年第2期59-67,共9页
本文首先阐述了对居民消费价格指数进行季节调整的必要性,简要介绍了X-12-ARIMA季节调整的原理,对中国月度CPI进行了季节调整,继而比较了月环比CPI与同比CPI的灵敏性,结果表明经过季节调整所得到的月环比CPI更适合用于宏观经济的实时监... 本文首先阐述了对居民消费价格指数进行季节调整的必要性,简要介绍了X-12-ARIMA季节调整的原理,对中国月度CPI进行了季节调整,继而比较了月环比CPI与同比CPI的灵敏性,结果表明经过季节调整所得到的月环比CPI更适合用于宏观经济的实时监测,在对经济转折点的判断上比同比CPI领先2到6个月。最后对月度CPI进行了短期预测,认为近期内我国不会发生大的通货膨胀。 展开更多
关键词 CPI 季节调整X-12-ARIMA 经济预警
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协整还是协变:来自中国进出口时间序列的经验证据(1950—2004) 被引量:10
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作者 张晓峒 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第2期140-152,共13页
结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建... 结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建立了同期协同结构突变向量自回归模型,即协变模型,得出了一些与常规的协整分析不同的结论,该模型具有更强的解释能力和更好的预测效果。 展开更多
关键词 结构突变 单位根检验 协变 趋势平稳 进出口
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“假日经济”与居民消费——来自季节调整的证据 被引量:9
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作者 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2007年第3期89-94,共6页
本文采用季节调整的方法,通过考察“五一”、“十一”长假制度实施前后季节模式的变迁,定量测算了“假日经济”对居民消费的影响以及春节的移动假日效应,结果显示“假日经济”实际上更多的是有限的消费在不同时期间的转移和替代。居民... 本文采用季节调整的方法,通过考察“五一”、“十一”长假制度实施前后季节模式的变迁,定量测算了“假日经济”对居民消费的影响以及春节的移动假日效应,结果显示“假日经济”实际上更多的是有限的消费在不同时期间的转移和替代。居民收入增长缓慢,以及未来预期的不确定性是制约居民消费的关键因素。 展开更多
关键词 假日效应 居民消费 季节调整 X-12-ARIMA
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层次分析法在顾客满意度调查中的简化应用 被引量:7
8
作者 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第10S期134-135,共2页
关键词 层次分析法 顾客满意度 经营绩效 经营策略 市场调查 评价指标权数 企业
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外部冲击与旅游业的发展:以“非典”为例 被引量:9
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作者 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第1期66-69,共4页
采用干预分析模型刻画了"非典"疫情对中国入境旅游业的长短期动态影响,结果表明:"非典"的总体影响使入境旅游人数月同比增长指数在短期内出现了连续下降,但它并不具有永久效应。由于政府及时采取了有效措施,控制住... 采用干预分析模型刻画了"非典"疫情对中国入境旅游业的长短期动态影响,结果表明:"非典"的总体影响使入境旅游人数月同比增长指数在短期内出现了连续下降,但它并不具有永久效应。由于政府及时采取了有效措施,控制住了"非典"疫情的蔓延,使得这一次危机没有对中国旅游业的发展造成根本性的伤害。这一结论对于四川震后旅游业的恢复工作具有积极的借鉴意义。 展开更多
关键词 “非典” 旅游 干预分析
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猪肉价格对CPI的影响 被引量:4
10
作者 闫先东 胡红燕 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2015年第17期69-70,共2页
近期猪肉价格上涨较快 自2015年3月中下旬以来,国内生猪价格迎来了一波强劲反弹,截至2015年7月24日,22省份生猪平均价格累计上涨52.9%。猪肉平均价格由最低的19.63元/千克,上升至25.94元/千克,涨幅达到32.1%。7月第三周... 近期猪肉价格上涨较快 自2015年3月中下旬以来,国内生猪价格迎来了一波强劲反弹,截至2015年7月24日,22省份生猪平均价格累计上涨52.9%。猪肉平均价格由最低的19.63元/千克,上升至25.94元/千克,涨幅达到32.1%。7月第三周较第二周上涨了7.4%,呈加速上涨趋势。国家统计局统计的50个大中城市猪肉后臀尖平均价从3月下旬的23.16元/千克升至7月中旬的28.04元/千克,7月前两旬猪肉价格上涨达2.4元/千克。 展开更多
关键词 猪肉价格 CPI 国家统计局 价格上涨 生猪价格 平均价格 大中城市 省份
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货币政策适度性的测度研究——基于协整方程的视角 被引量:3
11
作者 贾淑梅 侯晓霞 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第12期20-25,共6页
近年来关于货币超发的争论一直没有中断,但至今还没有一个公认的衡量标准。借助协整方程把总产出与价格水平、货币供应量以及信贷投放联系在一起统筹考虑,并由此得出潜在的货币供给规则,在此基础上对1978年以来中国货币政策的适度性进... 近年来关于货币超发的争论一直没有中断,但至今还没有一个公认的衡量标准。借助协整方程把总产出与价格水平、货币供应量以及信贷投放联系在一起统筹考虑,并由此得出潜在的货币供给规则,在此基础上对1978年以来中国货币政策的适度性进行评估,结果表明当前中国经济系统接近均衡水平,货币政策在总体上是适度的。要支持8%的经济增长速度,同时使通货膨胀率控制在3%左右,则M2增幅应达到14.6%,信贷增幅应达到12.8%。 展开更多
关键词 货币政策 协整方程 适度性 流动性过剩
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季节调整对单位根检验的影响——基于蒙特卡罗模拟的研究 被引量:2
12
作者 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第3期457-467,共11页
季节调整是使用季节数据进行经济分析的前提.但是季节调整是否会对单位根检验的结论造成影响却是一个存在争议的问题.本文扩展了Ghysels和Perron的分析框架,通过蒙特卡罗模拟考察了X-12-ARIMA季节调整对ADF和DF-GLS单位根检验的影响.结... 季节调整是使用季节数据进行经济分析的前提.但是季节调整是否会对单位根检验的结论造成影响却是一个存在争议的问题.本文扩展了Ghysels和Perron的分析框架,通过蒙特卡罗模拟考察了X-12-ARIMA季节调整对ADF和DF-GLS单位根检验的影响.结果表明,对于季节时间序列,使用季节调整后数据,只要滞后阶数选取合适,单位根检验的功效就不会发生严重损失. 展开更多
关键词 季节调整 单位根检验 蒙特卡罗模拟
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中国经济增长中的结构平滑转移 被引量:1
13
作者 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2008年第4期3-11,共9页
本文应用考虑结构平滑转移的单位根检验方法,对中国22个主要的宏观经济变量进行了检验,结果表明其中半数能够拒绝单位根假设,可以用非线性确定趋势过程加以描述。除就业人员序列外,其余变量均不具有显著的非对称调整特征。实际GDP序列... 本文应用考虑结构平滑转移的单位根检验方法,对中国22个主要的宏观经济变量进行了检验,结果表明其中半数能够拒绝单位根假设,可以用非线性确定趋势过程加以描述。除就业人员序列外,其余变量均不具有显著的非对称调整特征。实际GDP序列在改革开放初期发生了一次结构渐变,稳态增长率由原来的4.4%逐步提高到7.2%,标志着我国经济整体上已经平稳过渡到了一个更高的发展阶段。 展开更多
关键词 平滑转移 结构变动 经济增长
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2016年物价形势展望 被引量:1
14
作者 闫先东 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2016年第8期69-70,共2页
2016年物价存在一定下行压力近期,CPI同比涨幅回升,猪价上涨拉升食品价格,非食品价格涨幅稳中趋降,上游物价降幅收窄。总需求放缓将带动通胀下行目前,我国经济仍处于寻底期,预计2016年经济增速将继续放缓。总需求放缓主要体现在... 2016年物价存在一定下行压力近期,CPI同比涨幅回升,猪价上涨拉升食品价格,非食品价格涨幅稳中趋降,上游物价降幅收窄。总需求放缓将带动通胀下行目前,我国经济仍处于寻底期,预计2016年经济增速将继续放缓。总需求放缓主要体现在投资增速放缓, 展开更多
关键词 物价形势 展望 食品价格 经济增速 总需求 CPI 涨幅 猪价
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“十二五”期间房地产贷款总量的测算
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作者 《金融发展评论》 2010年第4期11-19,共9页
一、基本模型及变量选取房地产贷款的历史数据取自人民银行调查统计司,采用季度数据,时间跨度是从2001年第1季度至2009年第4季度。这里我们所考虑的主要影响因素包括:国内生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、商品... 一、基本模型及变量选取房地产贷款的历史数据取自人民银行调查统计司,采用季度数据,时间跨度是从2001年第1季度至2009年第4季度。这里我们所考虑的主要影响因素包括:国内生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、商品房销售均价、城镇化水平(城镇居民占总人口比重)、人口红利(15-64岁人口占总人口比重)和上证综合指数。 展开更多
关键词 房地产贷款 城镇居民人均可支配收入 城镇化水平 参数模型 统计量 农村居民 弹性系数 上证综合指数 商品房销售 国内生产总值
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人民银行分支机构经济预测工作的探索与实践——以营业管理部为例
16
作者 《北京金融评论》 2014年第1期79-86,共8页
人民银行营业管理部调查统计处自2009年3月以来,对北京市及全国的主要经济金融指标按季度开展定期预测工作。作为一项系统工程,对预测结果进行跟踪评估也是预测工作的必要环节。本报告以"天真预测"作为对照模型,通过MAE、MAPE... 人民银行营业管理部调查统计处自2009年3月以来,对北京市及全国的主要经济金融指标按季度开展定期预测工作。作为一项系统工程,对预测结果进行跟踪评估也是预测工作的必要环节。本报告以"天真预测"作为对照模型,通过MAE、MAPE和Theil U统计量等统计指标,对营业管理部过去4年预测结果的精确度和可靠性进行了检验,以期达到完善工作机制、优化预测模型、进一步提高预测和分析水平的目的。 展开更多
关键词 预测评估 天真预测 MAPE
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