中国银行业全要素生产率测度：基于Malmquist-Luenberger指数研究 被引量：65

1

作者 柯孔林 冯宗宪 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第4期110-120,共11页

本文构建了投入产出导向型的Malmquist—Luenberger生产率指数，分析了中国银行业全要素生产率跨期动态变化，并将其分解为技术效率变化指数和技术变化指数。为了减少计算偏差，我们引入了不良贷款和资本要素。分析表明，2000-2005年中... 本文构建了投入产出导向型的Malmquist—Luenberger生产率指数，分析了中国银行业全要素生产率跨期动态变化，并将其分解为技术效率变化指数和技术变化指数。为了减少计算偏差，我们引入了不良贷款和资本要素。分析表明，2000-2005年中国银行业全要素生产率的平均增长率为4．8％，其主要来源于技术进步的作用，国有商业银行效率低于股份制商业银行，但国有商业银行生产率改进明显比股份制商业银行强。同时我们发现，如果不考虑不良贷款，则会高估中国银行业生产率增长。 展开更多

关键词 全要素生产率 Malmquist—Luenberger指数 定向技术距离函数 不良贷款

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上市公司财务困境预测Logit模型实证研究 被引量：27

2

作者 乔卓 薛锋 柯孔林 《华东经济管理》 2002年第5期103-104,共2页

本文运用统计方法 ,选取有效建模变量 ,建立了Logit预测模型对我国上市公司财务困境进行了预测。研究结果表明该模型具有良好的预测精度 ,可以作为证券投资者和分析人员使用的一种有效的财务困境预测工具。

关键词 上市公司 财务困境 LOGIT模型 实证研究 财务管理 中国

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中国商业银行全要素生产率增长及其收敛性研究——基于GML指数的实证分析 被引量：57

3

作者 柯孔林 冯宗宪 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2013年第6期146-159,共14页

针对传统的ML指数不具有传递性特征并且面临潜在的线性规划无解问题,本文提出一种新的测度模型:全域Malmquist-Luenberger生产率指数,重新估算了不良贷款约束下中国商业银行2001～2010年的全要素生产率增长及其分解,并对其收敛性进行检... 针对传统的ML指数不具有传递性特征并且面临潜在的线性规划无解问题,本文提出一种新的测度模型:全域Malmquist-Luenberger生产率指数,重新估算了不良贷款约束下中国商业银行2001～2010年的全要素生产率增长及其分解,并对其收敛性进行检验。研究发现,中国商业银行全要素生产率的年均增长率为0.73%,股份制银行的全要素生产率高于国有控股银行,其主要来源于技术进步的作用;银行体制改革对其技术效率的提升具有一定促进作用,但影响逐渐减弱,为应对全球金融危机的宏观调控政策和审慎监管措施对中国商业银行技术进步具有负面影响;中国商业银行全要素生产率存在收敛趋势,非利息收入结构的优化有助于国有控股银行生产率的提高,成本费用的控制能够促进股份制银行生产率的收敛。 展开更多

关键词 不良贷款 全要素生产率 全域Malmquist—Luenberger指数 收敛

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我国商业银行效率测度及其影响因素分析 被引量：42

4

作者 柯孔林 冯宗宪 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第1期10-16,共7页

本文首先采用DEA方法对1999-2004年我国14家商业银行的技术效率、纯技术效率、规模效率进行了测度,在此基础上利用Panel Data模型对影响我国银行效率的若干因素进行了检验,结果表明自有资本比率和资产费用率对银行效率有显著影响,贷款... 本文首先采用DEA方法对1999-2004年我国14家商业银行的技术效率、纯技术效率、规模效率进行了测度,在此基础上利用Panel Data模型对影响我国银行效率的若干因素进行了检验,结果表明自有资本比率和资产费用率对银行效率有显著影响,贷款质量、资产市场份额与银行效率值之间呈现较弱的相关关系,产权结构多元化有利于提高银行效率. 展开更多

关键词 商业银行 效率 数据包络分析(DEA) PANEL DATA模型

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银行资本缓冲的逆周期行为分析——来自中国上市银行的经验证据 被引量：33

5

作者 柯孔林 冯宗宪 陈伟平 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2012年第3期70-79,共10页

国际金融危机的爆发引起了人们对银行资本缓冲经济周期行为更为广泛的关注。本文构建动态面板数据模型对银行资本缓冲与经济周期及相关决定性因素的关系进行估计。研究结果表明,2002—2009年,中国上市银行资本缓冲具有逆周期行为,该特... 国际金融危机的爆发引起了人们对银行资本缓冲经济周期行为更为广泛的关注。本文构建动态面板数据模型对银行资本缓冲与经济周期及相关决定性因素的关系进行估计。研究结果表明,2002—2009年,中国上市银行资本缓冲具有逆周期行为,该特征并未因商业银行产权性质不同而存在显著差异,其主要来源于银行资本金及风险加权资产与经济周期之间显著相关性的共同作用,政府注资、上市融资等资本补充渠道是短期内提高银行资本缓冲的重要外源途径,建立市场化的长效资本金补充机制、确定适度的资本缓冲区间是后金融危机时代我国监管当局和商业银行的重点议题。 展开更多

关键词 宏观审慎 资本缓冲 逆周期行为 动态面板数据

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商业银行信用风险评估方法研究述评 被引量：17

6

作者 柯孔林 周春喜 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2005年第6期55-60,共6页

信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节。本文对国内外商业银行信用评估方法进行述评,在比较分析现行信用风险评估主要方法的基础上,指出了各种评估方法的利弊,为今后商业银行信用风险评估方法的研究提供参考。

关键词 信用风险 风险管理 评估方法

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粗糙集-神经网络系统在商业银行贷款五级分类中的应用 被引量：29

7

作者 薛锋 柯孔林 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第1期40-45,55,共7页

采用某股份制银行的698家贷款企业样本,基于粗糙集-Elman神经网络集成构建了贷款企业五级分类评估模型.该模型首先应用粗糙集理论约简出重要指标体系,然后将训练样本送入Elman神经网络进行学习和训练,进而对检验样本的风险等级进行判别... 采用某股份制银行的698家贷款企业样本,基于粗糙集-Elman神经网络集成构建了贷款企业五级分类评估模型.该模型首先应用粗糙集理论约简出重要指标体系,然后将训练样本送入Elman神经网络进行学习和训练,进而对检验样本的风险等级进行判别.结果表明,与传统的logistic回归模型相比,粗糙集-神经网络系统对检验样本预测精度更高,是一种更为有效和实用的分类方法,为我国商业银行五级分类管理提供一个新的方法. 展开更多

关键词 粗糙集 ELMAN神经网络 信用风险 五级分类

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基于扩展数据包络判别法的商业银行信用风险评估 被引量：7

8

作者 柯孔林 薛锋 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期117-122,共6页

　考虑到我国商业银行样本数据分布的非正态性和多维性特点,文章将扩展的数据包络判别模型引入商业银行信用风险评估中.该模型具有非参数检验特性,通过两阶段分类过程对企业信用状况进行判别.实证结果表明,与传统的Logistic分析模型相比... 　考虑到我国商业银行样本数据分布的非正态性和多维性特点,文章将扩展的数据包络判别模型引入商业银行信用风险评估中.该模型具有非参数检验特性,通过两阶段分类过程对企业信用状况进行判别.实证结果表明,与传统的Logistic分析模型相比,扩展数据包络判别模型的预测精度更好. 展开更多

关键词 扩展数据包络判别 信用风险评估 LOGISTIC模型

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基于混合整数规划法的企业信用风险评估研究 被引量：10

9

作者 薛锋 柯孔林 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第2期39-44,共6页

运用混合整数规划法构建企业信用风险评估模型,并将其应用于我国商业银行信用风险评估中。该模型具有非参数检验特性,不需要样本数据服从正态分布和等协方差,并通过两阶段的分类过程对企业信用状况进行判别。研究结果表明,混合整数规划... 运用混合整数规划法构建企业信用风险评估模型,并将其应用于我国商业银行信用风险评估中。该模型具有非参数检验特性,不需要样本数据服从正态分布和等协方差,并通过两阶段的分类过程对企业信用状况进行判别。研究结果表明,混合整数规划法有较强的预测贷款企业信用风险的能力。 展开更多

关键词 混合整数规划法 信用风险评估 LOGIT模型

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集值统计在高技术项目投资风险评价中的应用 被引量：15

10

作者 柯孔林 黄继鸿 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2005年第10期83-85,共3页

对风险投资的风险因素进行了系统分析,建立了风险评价的多层次评价指标体系。考虑到专家对风险进行评价时的不确定性和模糊性,提出了一种基于集值统计原理的高技术项目投资风险评价方法,并对专家们判断的可靠度进行了研究,为风险投资机... 对风险投资的风险因素进行了系统分析,建立了风险评价的多层次评价指标体系。考虑到专家对风险进行评价时的不确定性和模糊性,提出了一种基于集值统计原理的高技术项目投资风险评价方法,并对专家们判断的可靠度进行了研究,为风险投资机构的投资决策提供参考。 展开更多

关键词 高技术 风险投资 风险评价 集值统计

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基于粗糙集与遗传算法集成的企业短期贷款违约判别 被引量：15

11

作者 柯孔林 冯宗宪 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第4期27-34,共8页

建立了粗糙集和遗传算法集成的企业贷款违约判别模型.该模型首先利用FUSINTER方法离散化财务数据,并应用遗传算法约简评价指标,进而基于最小约简指标提取违约判别规则,最后对企业短期贷款检验样本进行违约判别.利用贷款企业数据库558家... 建立了粗糙集和遗传算法集成的企业贷款违约判别模型.该模型首先利用FUSINTER方法离散化财务数据,并应用遗传算法约简评价指标,进而基于最小约简指标提取违约判别规则,最后对企业短期贷款检验样本进行违约判别.利用贷款企业数据库558家样本企业进行交叉验证技术的实证研究,结果表明,与多元判别分析l、ogistic、BP神经网络等违约判别模型相比,粗糙集和遗传算法集成的违约判别模型是一种更为有效和实用的信用风险评估工具. 展开更多

关键词 粗糙集理论 遗传算法 短期贷款 违约判别

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企业技术创新风险的模糊综合评价与预警研究 被引量：6

12

作者 黄继鸿 柯孔林 《科学管理研究》 CSSCI 北大核心 2005年第3期17-19,共3页

风险评价是企业技术创新风险管理的重要内容。本文考虑了风险损失、评价的模糊性并结合定量分析,提出了一种基于模糊综合评价的企业技术创新风险评价方法,并结合实例得以应用。

关键词 技术创新 风险评价 模糊综合评价

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基于集值统计的技术创新风险度量及其预警 被引量：12

13

作者 黄继鸿 柯孔林 《科学学研究》 CSSCI 北大核心 2005年第2期273-276,共4页

风险评价是企业技术创新风险管理的重要内容。本文考虑了专家对风险进行评价时的不确定性和模糊性,提出了一种基于集值统计原理的企业技术创新风险评价方法,并对专家们判断的可靠度进行了研究。

关键词 技术创新 风险评价 集值统计

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反倾销产业损害认定的理论与实证研究--基于COMPAS模型的分析 被引量：14

14

作者 向洪金 柯孔林 冯宗宪 《中国工业经济》 CSSCI 北大核心 2009年第1期42-52,共11页

现有产业损害认定方法不能有效区分倾销因素与非倾销因素对相关产业影响。并易受人为主观因素干扰。为了克服这些缺陷.本文通过将倾销边际变量纳入近年来发展的COMPAS模型.从理论上揭示了进口倾销行为如何通过价格机制对我国进口竞争行... 现有产业损害认定方法不能有效区分倾销因素与非倾销因素对相关产业影响。并易受人为主观因素干扰。为了克服这些缺陷.本文通过将倾销边际变量纳入近年来发展的COMPAS模型.从理论上揭示了进口倾销行为如何通过价格机制对我国进口竞争行业的产出、价格以及收益等指标产生影响,然后基于2001年我国铜版纸市场有关数据,应用修正的COMPAS模型就进口倾销对我国铜版纸行业的损害情况进行了实证模拟.模拟结果表明。仅在2001年,进口铜版纸倾销行为使国产铜版纸的价格大约下跌了10.3%,产出下降了23.3%,全行业收益减少了31.2%,行业就业人数减少了34.9%,行业设备利用率下降了12%。本研究不仅提供了一个科学评估与预测反倾销产业损害的方法,也为我国反倾销措施的制定提供了一个理论与现实依据。 展开更多

关键词 铜版纸反倾销案 产业损害认定 COMPAS模型 局部均衡模型

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中国银行业市场竞争结构测度:基于Bresnahan范式研究 被引量：12

15

作者 柯孔林 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2010年第4期678-686,共9页

自从金融体系改革在中国开展以来,我国银行业的市场结构和竞争程度发生了巨大的变化。本文基于一般市场均衡理论框架对Bresnahan范式进行修正,采用1995-2004年间14家商业银行的数据建立panel data模型,对我国银行业的竞争结构进行测度... 自从金融体系改革在中国开展以来,我国银行业的市场结构和竞争程度发生了巨大的变化。本文基于一般市场均衡理论框架对Bresnahan范式进行修正,采用1995-2004年间14家商业银行的数据建立panel data模型,对我国银行业的竞争结构进行测度。结果表明:1995-2004年期间,我国银行业处于较为明显的垄断竞争市场结构,比较1995-1998年和1999-2004年分析结果可以看出,我国银行业的竞争趋势渐强;4家国有商业银行之间具备高竞争程度的垄断竞争市场结构特征,10家股份制商业银行之间的竞争程度明显低于国有商业银行之间的竞争程度。 展开更多

关键词 商业银行 市场结构 垄断竞争 测度

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货币政策对商业银行系统性风险的影响——来自中国上市银行的经验证据 被引量：12

16

作者 柯孔林 《浙江社会科学》 CSSCI 北大核心 2018年第11期31-40,共10页

本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量... 本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具,货币政策都是非中性的,宽松的(紧缩的)货币政策促进了(抑制了)上市银行系统性风险承担。不同货币政策周期对上市银行系统性风险的影响具有非对称性,紧缩的货币政策对上市银行系统性风险的抑制作用强于宽松的货币政策的促进作用。货币政策与贷款价值比之间具有互补性,增加贷款首付比要求,有利于紧缩的货币政策抑制上市银行系统性风险;宏观审慎资本要求配合货币政策的逆周期调节,并不能提升银行体系的稳定性。最后,本文从货币政策工具选择和政策协调两方面,提出防范系统性风险的政策启示。 展开更多

关键词 商业银行 货币政策 宏观审慎政策 系统性风险

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粗糙集理论和遗传算法集成的上市公司违规行为预警研究 被引量：7

17

作者 薛锋 柯孔林 《软科学》 CSSCI 2008年第4期49-53,共5页

以2002～2004年间受到监管部门处罚的上市公司为研究对象，经检验样本数据不服从正态分布及协方差矩阵不相等，故将粗糙集理论与遗传算法相结合，利用粗糙集方法具有不需要满足统计假设和遗传算法可以有效简化判别规则的特点，构建了符... 以2002～2004年间受到监管部门处罚的上市公司为研究对象，经检验样本数据不服从正态分布及协方差矩阵不相等，故将粗糙集理论与遗传算法相结合，利用粗糙集方法具有不需要满足统计假设和遗传算法可以有效简化判别规则的特点，构建了符合上市公司数据实际情况的违规行为预警模型。实证结果显示该集成模型对上市公司发生违规行为的预测精度为82．00％，预警效果较好。 展开更多

关键词 上市公司 粗糙集理论 遗传算法 违规行为预警

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中国商业银行全要素生产率测度及其影响因素分析 被引量：9

18

作者 柯孔林 冯宗宪 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第9期29-35,共7页

文章利用Malmquist生产率指数测算了中国14家商业银行2000-2006年的全要素生产率、技术效率和技术变化,并构建Panel Data模型对影响中国商业银行效率的因素进行实证检验。结果表明,2000-2006年中国商业银行全要素生产率平均增长率为4.8... 文章利用Malmquist生产率指数测算了中国14家商业银行2000-2006年的全要素生产率、技术效率和技术变化,并构建Panel Data模型对影响中国商业银行效率的因素进行实证检验。结果表明,2000-2006年中国商业银行全要素生产率平均增长率为4.88%,其主要来源于技术进步的作用,国有商业银行全要素生产率增长比股份制商业银行高,ATM与POS投资对中国商业银行全要素生产率有显著正影响,自有资本比例有利于改善商业银行生产效率,而存贷款比例、规模、资产费用率与商业银行生产效率提高没有显著联系。 展开更多

关键词 全要素生产率 MALMQUIST指数 IT投资 技术效率 技术进步

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银行信贷风险控制中的事前筛选与事后审查分析 被引量：5

19

作者 柯孔林 董颖颖 薛锋 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2003年第2期62-64,共3页

信贷过程中商业银行和企业之间存在的信息不对称是信贷风险产生的根源。把银行的事前筛选和事后审查活动结合起来,建立理论模型,可深入地分析这两种行为的相互关系以及它们在银行信贷风险控制中的作用。

关键词 信贷风险 事前筛选 事后审查 信息不对称

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粗糙集理论在高技术项目投资风险评价中的应用 被引量：7

20

作者 柯孔林 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2007年第3期125-128,共4页

在建立高技术项目风险评价指标体系的基础上,根据粗糙集理论构建风险评价模型,将模型输出的客观权重与专家确定的主观权重相结合,对高技术项目投资风险进行主客观综合评价,成功克服了传统风险管理的局限性和仅依赖专家经验决策等弊端,... 在建立高技术项目风险评价指标体系的基础上,根据粗糙集理论构建风险评价模型,将模型输出的客观权重与专家确定的主观权重相结合,对高技术项目投资风险进行主客观综合评价,成功克服了传统风险管理的局限性和仅依赖专家经验决策等弊端,较好地为风险投资机构的投资决策提供了参考。 展开更多

关键词 高技术 风险投资 风险评价 粗糙集理论

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