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固定利率抵押贷款的利率风险分析被引量：9

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摘要探讨了固定利率抵押贷款的期权调整利差、期权调整持续期、凸度、VaR的计量方法,并对有无提前偿付期权的抵押贷款的风险进行了比较,得出由于提前偿付期权的存在,抵押贷款的持续期及VaR都明显降低。

作者戴国强肖海燕

机构地区上海财经大学金融学院

出处《企业经济》北大核心 2004年第5期143-146,共4页 Enterprise Economy

关键词固定利率抵押贷款利率风险个人住房贷款利率期限结构期权调整持续期提前偿付模型

分类号 F830.589 [经济管理—金融学]

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企业经济

2004年第5期

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