期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

我国大豆期货套期保值的实证分析被引量：1

下载PDF

导出

摘要大豆在我国农产品市场占据很大份额,但是我国大豆价格近年来因为各种因素影响而经常变化波动,这无疑不利于我国农产品市场的健康发展以及国计民生的稳定。出于规避大豆现货价格频繁波动导致的风险的目的,可通过大豆期货来实现套期保值,以便大豆运营商锁定成本、增加利润。下面将就大豆现货和期货的最优套期保值比率确定问题做具体分析,并运用OLS模型估计一元线性回归方程,来确定最小方程套期保值比率。

作者谢新宇

机构地区安徽财经大学金融学院

出处《时代金融》 2016年第17期149-150,共2页 Times Finance

关键词大豆期货大豆现货最优套期保值比率 EVIEWS

分类号 F724.5 [经济管理—产业经济] F323.7

引文网络
相关文献

参考文献7

1余建斌.大豆期货与现货市场价格传导的中美比较[J].粤港澳市场与价格,2009(4):25-31. 被引量：7
2李春宇..大商所大豆期货基差实证分析[D].东北财经大学,2005:
3邹林刚..中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系实证研究[D].南京农业大学,2006:
4田方..大豆压榨厂利用期货进行套期保值的前景分析[D].对外经济贸易大学,2007:
5王骏,张宗成,赵昌旭.中国硬麦和大豆期货市场套期保值绩效的实证研究[J].中国农业大学学报,2005,10(4):131-137. 被引量：38
6席娜.简述中国大豆期货市场与国际大豆期货市场关系——基于VAR模型的实证分析[J].黑龙江科技信息,2008(2):83-84. 被引量：1
7高昂.中国大豆期货价格的影响因素分析[J].商业文化（学术版）,2008(2). 被引量：3

二级参考文献34

1熊焰,孙亚东.我国大豆期货价格影响因素分析[J].中南民族大学学报（自然科学版）,2004,23(2):100-102. 被引量：7
2唐衍伟,陈刚,张晨宏.我国期货市场的波动性与有效性——基于三大交易市场的实证分析[J].财贸研究,2004,15(5):16-22. 被引量：48
3王赛德,潘瑞娇.中国小麦期货市场效率的协整检验[J].财贸研究,2004,15(6):31-35. 被引量：20
4姚传江,王凤海.中国农产品期货市场效率实证分析:1998—2002[J].财经问题研究,2005(1):43-49. 被引量：45
5康敏,乔娟.中国大豆期货市场运行特点及其影响因素[J].调研世界,2005(1):20-24. 被引量：16
6王长梅.影响大豆期货价格的主要因素[J].饲料广角,2005(16):21-22. 被引量：8
7薄文广.FDI、国内投资与经济增长:基于中国数据的分析和检验[J].世界经济研究,2005(9):63-69. 被引量：49
8余建斌,乔娟,乔颖丽.中国大豆市场竞争性实证分析:1998～2004[J].中国农村经济,2006(2):27-34. 被引量：9
9夏天,程细玉.国内外期货价格与国产现货价格动态关系的研究——基于DCE和CBOT大豆期货市场与国产大豆市场的实证分析[J].金融研究,2006(2):110-117. 被引量：108
10刘凤军,刘勇.期货价格与现货价格波动关系的实证研究——以农产品大豆为例[J].财贸经济,2006,27(8):77-81. 被引量：52

共引文献45

1邵永同,王常柏.中国玉米期货市场套期保值绩效实证研究[J].华北金融,2012(5):12-15. 被引量：1
2徐婷,张金清.期货对冲策略在我国应用的有效性研究——基于沪铜期货市场的实证分析[J].世界经济情况,2007(6):36-41. 被引量：1
3彭红枫,叶永刚.基于修正的ECM-GARCH模型的动态最优套期保值比率估计及比较研究[J].中国管理科学,2007,15(5):29-35. 被引量：58
4胡秋灵,丁皞.中国农产品期货套期保值绩效实证分析[J].统计与信息论坛,2008,23(9):70-75. 被引量：9
5彭红枫,胡聪慧.中国大豆期货市场最优套期保值比率的实证研究[J].技术经济,2009,28(1):62-66. 被引量：13
6秦旭.影响金属期货价格走势的因素分析[J].长春工程学院学报（社会科学版）,2010,11(1):51-53. 被引量：1
7许世卫,李哲敏,董晓霞,李干琼.中国农产品在产销间价格传导机制研究[J].资源科学,2010,32(11):2092-2099. 被引量：42
8李哲敏,许世卫,董晓霞,李干琼,刘宏,王玉庭.中国禽蛋产业链短期市场价格传导机制[J].中国农业科学,2010,43(23):4951-4962. 被引量：42
9邵永同.中国棉花期货市场套期保值功能实证研究[J].天津商业大学学报,2011,31(1):13-16. 被引量：10
10高扬.基于套利视角的期货与现货价格关系实证研究[J].北京工商大学学报（社会科学版）,2011,26(4):46-53.

同被引文献1

1徐长宁.对期货套期保值原则的相关思考[J].中国有色金属,2017,0(23):42-43. 被引量：2

引证文献1

1魏恺.我国大豆期货市场的套期保值分析[J].财经界,2018(33):14-15.

1梁静溪,司莹莹.国内大豆期货最优套期保值比率估算及比较[J].北方经贸,2014(2):84-85. 被引量：2
2田怡.大豆期货套期保值比率的实证分析[J].时代金融,2016(14):289-290.
3赵辉.探析国际大宗商品价格波动对我国的影响及对策[J].商场现代化,2012(28):15-15. 被引量：1
4刘明.短期内油价是否失控,将取决于政治因素　国际石油市场“起火”[J].银行家,2002(5):104-107.
5油价又涨了，超过历史最高价![J].沪港经济,2009(10):8-8.
6刘亮.从保姆型到专家型[J].市场观察,2003,0(3):27-27.
7王细凯.技术贸易中的价格确定问题[J].对外经贸实务,1996(1):16-18.
8大豆期货[J].证券导刊,2005,0(28):82-82.
9大豆期货[J].证券导刊,2005,0(45):87-87.
10宋连昊.基于价格波动的我国大豆期货市场投资分析[J].经营管理者,2016(31).

时代金融

2016年第17期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部