简述中国大豆期货市场与国际大豆期货市场关系——基于VAR模型的实证分析被引量：1

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摘要在过去的十多年中,国际学术界对期货市场的研究越来越多地聚焦于国际各主要国家不同市场之间的相互作用与影响,因此,关于期货市场间价格关系的研究国外已较为成熟。采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。

作者席娜

机构地区黑龙江省八一农垦大学经济管理学院国际经济与留易系

出处《黑龙江科技信息》 2008年第2期83-84,4,共3页 Heilongjiang Science and Technology Information

关键词 VAR VECM 大豆期货价格关系定价权

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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