长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价
摘要
文章用鞅定价方法探讨了长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价问题,基于均值方差分析思想,最后推出了其市场定价公式。
出处
《时代金融》
2015年第14期240-241,共2页
Times Finance
基金
广东石油化工学院理学院科研扶持项目(LK201406)
参考文献3
-
1Harrison JM,Kreps DM.Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets. Journal of Econometrics . 1979 被引量：1
-
2Brahim Boufoussi,Marco Dozzi,Raby Guerbaz.Sample path properties of the local time of multifractional Brownian motion. Bernoulli . 2007 被引量：1
-
3邢晓芳,周圣武,石广平,许晴,孙成同.基于跳扩散模型的欧式上升敲入期权定价研究[J].云南大学学报（自然科学版）,2009,31(S2):354-357. 被引量：2
二级参考文献7
-
1李霞,金治明.障碍期权的定价问题[J].经济数学,2004,21(3):200-208. 被引量：7
-
2JOE DICESARE,DON MCLEISH.Simulation of jump diffusions and the pricing of options. Insurance Mathematics Economics . 2008 被引量：1
-
3SIMON S CLIFT,PETER A FORSYTH.Numerical solution of two asset jump diffusion models for option valuation. Ap-plied Numerical Mthematics . 2008 被引量：1
-
4Sabrina Mulinacci.An approximation of American option prices in a jump-diffusion model. Stochastic Processes and Their Applications . 1996 被引量：1
-
5Merton Robert C.Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. The Journal of Finance . 1976 被引量：1
-
6Black Fischer,Scholes Myron.The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Politics . 1973 被引量：1
-
7Synowiec D.Jump-diffusion models with constant parameters for financial log-return processes. Computers and Mathematics With Applications . 2008 被引量：1
-
1史凯莉.回望期权的三叉树定价模型[J].高师理科学刊,2013,33(3):17-19. 被引量：3
-
2陈丽萍.抵押贷款共同保险的两种评价方法及其比较[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2012,29(2):43-46. 被引量：1
-
3张国辉,李葛,李龙.货币账户带时滞的期权定价[J].湖南师范大学自然科学学报,2014,37(5):76-80.
-
4李晨,陈丽萍.房产价格服从一般It过程的保证险定价[J].吉首大学学报（自然科学版）,2007,28(1):38-40. 被引量：1
-
5周静,李家华.分期付款标准回望期权定价的二叉树方法[J].时代金融,2011(10X):141-141. 被引量：1
-
6陈丽萍.基于Merton跳扩散的抵押贷款保险的创新及评价[J].长江大学学报（自然科学版）,2011,8(8):1-3. 被引量：1
-
7邹杰涛,汪海燕,于海滨,吴润衡.公司负债的鞅定价[J].数学的实践与认识,2009,39(22):8-12.
-
8朱丹.附有回售条款的可转换债券的鞅定价[J].湖南师范大学自然科学学报,2005,28(4):23-26. 被引量：9
-
9徐峰,周圣武,郑石秋.一类欧式看跌幂期权的定价[J].云南大学学报（自然科学版）,2007,29(S1):40-43.
-
10付粉娟,刘新平.标的股票支付红利的可转换债券的鞅定价[J].海南大学学报（自然科学版）,2007,25(3):248-252. 被引量：1
