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一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性 被引量：1

On the Strict Stationary Property and the Ergodicity of a Model for Asymmtric GARCH
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摘要 讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件. In this paper, the author discuss the strict stationary property and the ergodicity of a new model for asymmetric general autoregressive conditional heteroskedasticity, and give the sufficient conditions for the existence of evenorder moments of the model.
作者 刘继春
机构地区 厦门大学数学系
出处 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期153-156,共4页 Journal of Xiamen University：Natural Science
关键词 非对称GARCH模型 严平稳遍历性 非对称广义自回归条件异方差模型 高阶矩 时间序列模型 asymmetric-GARCH strict stationary ergodicity
分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献12

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共引文献28

同被引文献5

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引证文献1

二级引证文献1

厦门大学学报（自然科学版）
2003年 第2期

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