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一类证券技术指标的随机性质 被引量:1

The Stochastic Property of a Category of Securities Technical Index
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摘要 从理论角度讨论了一类技术指标的性质,即在假定股票价格遵从几何布朗运动的条件下,这类技术指标具有严平稳性和m步相依性,且其部分和序列是渐进正态的. On the hypothesis that stock prices behave as the geometric Brownian motion, it is proved that a category of securities technical indexes are strickly stationary and m-dependent, and their partial sum series are asymptotically normal.
作者 朱威
出处 《上海电力学院学报》 CAS 2009年第1期98-100,共3页 Journal of Shanghai University of Electric Power
关键词 技术指标 几何布朗运动 平稳过程 m步相依序列 technical index geometric Brownian motion stationary process m-dependent series
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  • 相关文献

参考文献2

  • 1Van,Kampen,N.G.Stochastic differential equations[].Physics Reports.1976 被引量:1
  • 2Ferguson,T.S.A Course in Large Sample Theory[].Chapman and Hall.1993 被引量:1

同被引文献5

引证文献1

二级引证文献2

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