构建风险管理VaR评估体系——VaR的几种扩展形式及应用被引量：2

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摘要一、VaR的产生背景及概念近年来随着经济全球化和金融自由化,金融市场的波动性不断加剧,金融工具所蕴含的风险结构越来越复杂,对金融风险的评估和测量水平相应提出了更高的要求。在这种情况下,产生了一种能全面测量复杂证券组合的市场风险的方法——VAR模型,它是由C-30集团在1993年发表的题为《衍生产品的实践和规则》的报告中首次提出,并迅速得到了广泛的应用。VAR(Value at Risk)是指在正常的市场条件下和给定的置信度内。

作者陶文龙

机构地区武汉理工大学理学院

出处《金融经济（下半月）》 2005年第6期99-100,共2页

关键词证券组合风险管理 VAR 风险结构市场风险金融风险波动性扩展形式投资策略金融自由化

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830

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金融经济（下半月）

2005年第6期

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