基于ARIMA模型的豆粕期货价格预测方法研究及启示被引量：1

The Research and Enlightenment of Soybean Meal Futures Price Forecast Method Based on ARIMA Model

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摘要受中美贸易摩擦持续升级和猪肉价格暴涨的影响,豆粕期货价格的波动成为了当前社会各界关注的一个热点问题。本文以2018年1月2日至11月30日期间大连商品交易所豆粕期货价格作为研究对象,分析了ARIMA模型对于豆粕期货价格预测的有效性。实证研究的结果显示该模型在短期内对豆粕价格的预测精确度较高,但是随着时间的推移其误差开始增加。同时,通过ARIMA模型所反映出来的豆粕价格相关性的滞后阶数也可发现目前我国的豆粕期货交易存在投机氛围较浓等问题。基于以上分析,最后分别从投资者角度和期货市场发展层面提出了相应的对策建议。

作者陈新华刘洁 CHEN Xin-hua;LIU Jie

机构地区仲恺农业工程学院经贸学院

出处《南方农村》 2020年第2期23-26,共4页 South China Rural Area

关键词豆粕期货 ARIMA模型价格预测

分类号 F323.7 [经济管理—产业经济]

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