摘要
对随机权重的次序统计量线性和条件下的失真风险测度尾部进行了讨论,并得到了相应的一些渐近性质.
In this note,we investigate the tail distortion risk for linear combinations of randomly weighted order statistics,and obtain the asymptotic properties.
作者
邹沛清
陈守全
ZOU Pei-qing;CHEN Shou-quan(School of Mathematics and Statistics,Southwest University,Chongqing 400715,China)
出处
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期72-77,共6页
Journal of Southwest University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金项目(11571283)
关键词
极值理论
失真风险测度
失真函数
极值吸引场
正则变换
extreme value theory
distortion risk measurement
distortion function
max-domain of attraction
regular variation
