摘要
利用向量自回归(VAR)模型,分析在同一金融控股集团下的上市金融机构资产价格的相关性,并通过建立脉冲响应函数对金融控股集团下的银行、证券和保险行业的风险传染效应进行研究。结果表明,在同一金融控股集团下的银行类子公司之间存在较为明显的风险传染性,传染效应较大;银行类子公司和证券类子公司之间存在一定的传染性,但传染效应较小;未发现保险类子公司和银行类子公司、证券类子公司之间有传染性。
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第5期39-45,共7页
Financial Theory and Practice
基金
2017年度辽宁经济社会发展立项一般课题"银行业竞争度与区域性金融风险研究"(批准号:2017lslktyb-085)阶段性研究成果
