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VaR的产生、发展及其在中国股市中的应用

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摘要金融市场风险对任何一个投资者和监管者来说,都是高度关注和竭力避免的一个至关生存和发展的大事。文章深入浅出的阐述一种在复杂金融资产组合中能全面衡量市场风险的方法,即VaR。并结合我国股市走势,应用VaR计算实施金融市场的风险管理。

作者菊蕊

机构地区安徽财经大学金融学院

出处《中外企业家》 2011年第2X期36-37,共2页 Chinese and Foreign Entrepreneurs

关键词金融市场市场风险风险管理股市历史模拟方法方差分析

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224

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