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随机利率情形下多种股票的算术亚式看涨期权定价

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摘要文章在随机利率情形下讨论了含多种股票投资的欧式未定权益定价问题。文章首先利用鞅方法给出了当投资于一种债券和多种股票且各自价格过程不完全互相独立时的算术平均执行价格型亚式看涨期权的定价公式。

作者龚珺

机构地区安徽农业大学经济管理学院

出处《中国集体经济》 2012年第10X期105-106,共2页 China Collective Economy

关键词随机利率亚式看涨期权鞅

分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224

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中国集体经济

2012年第10X期

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