摘要
阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解。将利率期限结构理论应用于期权定价:基于样条函数模型,从上海证券交易所国债市场推导出无违约利率期限结构,用国债市场的无违约利率作为无风险利率。将期权理论和思想应用于财务困境处理:通过期权换担保、卖出产品期权、卖出原材料期权获得正的现金流,从而部分解决企业财务困境,并且给出实例说明方法的有效性。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第3期183-185,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(70371035,70671025)
安徽省教育厅人文社科项目(2007sk120)
安徽省高校青年教师资助计划项目(2007jqL082)
